| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 一、引言 | 第7-10页 |
| （一） 研究背景 | 第7页 |
| （二） 研究目的及意义 | 第7-9页 |
| （三） 本文框架及创新点 | 第9-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-14页 |
| （一） 股指期货和股票现货间波动溢出关系的研究综述 | 第10-11页 |
| （二） 股指期货和股票现货间价格发现关系的研究综述 | 第11-14页 |
| 三、股指期货市场发展概述及其影响分析 | 第14-19页 |
| （一） 股指期货市场的发展概况 | 第14-17页 |
| （二） 中国股指期货推出对现货市场的影响分析 | 第17-19页 |
| 四、股指期货和现货市场波动溢出关系的实证检验 | 第19-26页 |
| （一） 数据描述及统计检验 | 第19-21页 |
| （二） BEKK-GARCH(1,1)模型 | 第21-23页 |
| （三） 实证检验结果 | 第23-26页 |
| 五、股指期货和现货市场价格发现关系的实证检验 | 第26-29页 |
| （一） 最大重叠离散小波变换 | 第26-27页 |
| （二） 基于MODWT 的Granger 因果关系的实证分析 | 第27-29页 |
| 六、政策建议 | 第29-31页 |
| （一） 继续完善现货市场，加快利率市场化改革步伐 | 第29页 |
| （二） 加强期货市场风险监管，并逐步建立跨市场监管体制 | 第29-31页 |
| 结语 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 后记 | 第35页 |
