| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·论文的研究内容与结构 | 第15-16页 |
| ·论文主要创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-28页 |
| ·流动性含义与测度 | 第18-20页 |
| ·流动性风险的测度 | 第20-23页 |
| ·流动性风险特征 | 第23-25页 |
| ·流动性风险管理 | 第25-26页 |
| ·已有研究的不足 | 第26-28页 |
| 第三章 证券市场流动性风险的内涵与测度研究 | 第28-46页 |
| ·流动性含义 | 第28-29页 |
| ·流动性风险的内涵分析 | 第29-31页 |
| ·流动性风险测度的研究基础 | 第31-36页 |
| ·日间流动性风险的测度模型 | 第36-39页 |
| ·日间流动性测度指标选取 | 第36-37页 |
| ·风险测度模型介绍 | 第37-39页 |
| ·基于时变方差法的日间流动性风险测度 | 第39页 |
| ·日间流动性风险的测度——实证研究 | 第39-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 日间流动性风险的影响因素分析与实证研究 | 第46-72页 |
| ·流动性风险的影响因素分析 | 第46-50页 |
| ·投资者结构模式变迁与市场流动性风险 | 第50-55页 |
| ·国内外研究综述 | 第50-51页 |
| ·研究模型设计 | 第51-52页 |
| ·投资者结构变迁与流动性风险实证分析 | 第52-55页 |
| ·结论分析 | 第55页 |
| ·政策性因素与市场流动性风险 | 第55-64页 |
| ·模型构建 | 第56-57页 |
| ·利率政策调整对市场流动性风险的影响 | 第57-62页 |
| ·印花税调整对市场流动性风险的影响 | 第62-64页 |
| ·金融危机中流动性风险与市场风险的动态相关性 | 第64-71页 |
| ·流动性风险与市场风险相关性研究 | 第65-66页 |
| ·理论分析与研究方法 | 第66-67页 |
| ·实证研究 | 第67-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第五章 基于VaR 的流动性风险控制与有效性研究 | 第72-104页 |
| ·基于时变方差理论的流动性风险动态VaR 研究 | 第72-81页 |
| ·VaR 的定义与计算 | 第72-73页 |
| ·动态方差的测度 | 第73-74页 |
| ·基于GARCH 模型的动态VaR 与有效性检验 | 第74-81页 |
| ·基于Risk Metrics 模型的动态VaR 与有效性检验 | 第81页 |
| ·基于分块样本极大值法的流动性风险VaR 测度 | 第81-87页 |
| ·极值理论介绍 | 第81-82页 |
| ·基于EVT-BM 的VaR 测度方法 | 第82-85页 |
| ·基于EVT-BM 的流动性风险VaR 与有效性检验 | 第85-87页 |
| ·基于超阈值理论的流动性风险动态VaR 测度 | 第87-95页 |
| ·基于EVT-POT 的VaR 测度方法 | 第87-90页 |
| ·基于EVT-POT 的参数估计 | 第90-94页 |
| ·基于EVT-POT 的流动性风险测度 | 第94-95页 |
| ·采用BM 方法与POT 方法计算流动性风险VaR 的结果比较 | 第95页 |
| ·基于EVT-GARCH 理论的流动性风险控制与有效性研究 | 第95-103页 |
| ·基于EVT- GARCH 的动态VaR 模型 | 第95-97页 |
| ·基于EVT-BM-GARCH 的动态VaR 流动性风险 | 第97-99页 |
| ·基于EVT-POT-GARCH 动态VaR 流动性风险 | 第99-103页 |
| ·本章小结 | 第103-104页 |
| 第六章 证券市场日间流动性风险测度的应用性研究 | 第104-122页 |
| ·流动性水平、流动性风险对资产收益的影响分析 | 第104-110页 |
| ·相关研究述评 | 第104-106页 |
| ·研究方法 | 第106-107页 |
| ·实证研究 | 第107-110页 |
| ·研究结论 | 第110页 |
| ·沪美港股的日间流动性风险溢出传导效应研究 | 第110-116页 |
| ·研究方法介绍 | 第111-112页 |
| ·实证研究 | 第112-116页 |
| ·基于流动性风险调整的基金业绩评估方法 | 第116-120页 |
| ·基于流动性风险调整的基金业绩评估方法介绍 | 第117-118页 |
| ·基于LRaR 的基金业绩评估 | 第118-120页 |
| ·本章小结 | 第120-122页 |
| 第七章 证券市场的日内流动性风险研究 | 第122-148页 |
| ·基于投资者策略博弈的流动性风险成因分析 | 第122-125页 |
| ·研究假设 | 第122-123页 |
| ·投资者策略博弈 | 第123-125页 |
| ·日内流动性风险测度研究 | 第125-128页 |
| ·基于日内分时数据的流动性风险测度 | 第125-127页 |
| ·基于日内逐笔成交数据的流动性风险测度 | 第127-128页 |
| ·买卖双方流动性的非均衡与日内价格形成 | 第128-137页 |
| ·买方与卖方流动性 | 第129-130页 |
| ·买卖不均衡与日内价格关系研究 | 第130-134页 |
| ·买卖双方时变的流动性风险 | 第134-136页 |
| ·日内流动性风险与价格变动关系研究 | 第136-137页 |
| ·日内流动性综合测度指标特征分析 | 第137-144页 |
| ·日内流动性综合测度指标特征的理论分析 | 第138-141页 |
| ·日内流动性综合测度指标特征的实证分析 | 第141-144页 |
| ·日内流动性风险测度与参数估计 | 第144-147页 |
| ·本章小结 | 第147-148页 |
| 第八章 研究结论与展望 | 第148-152页 |
| ·研究结论 | 第148-150页 |
| ·研究意义 | 第150页 |
| ·研究展望 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-162页 |
| 致谢 | 第162-164页 |
| 博士期间发表论文与参加项目 | 第164-167页 |
| 上海交通大学博士学位论文答辩决议书 | 第167页 |
