| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·破产理论概述 | 第9-15页 |
| ·Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·风险模型的推广与改进 | 第11-13页 |
| ·破产理论若干具有代表性的研究方向 | 第13-15页 |
| ·论文主要内容及结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 重尾分布及其子族 | 第16-23页 |
| ·重尾分布及重尾子族的划分 | 第16-21页 |
| ·重尾子族间的相互关系 | 第21-23页 |
| 第3章 变利息力离散风险模型下破产概率的渐进估计 | 第23-29页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·模型介绍 | 第23-24页 |
| ·预备引理 | 第24-25页 |
| ·主要结论及其证明 | 第25-28页 |
| ·数值模拟 | 第28-29页 |
| 第4章 Markov链利息力风险模型下破产概率的近似计算 | 第29-38页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·模型介绍 | 第29-30页 |
| ·预备引理 | 第30-31页 |
| ·主要结论及其证明 | 第31-36页 |
| ·数值模拟 | 第36-38页 |
| 第5章 结论与下一步工作计划 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |