套期保值比率模型选择研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 套期保值比率相关理论及文献综述 | 第17-29页 |
| ·套期保值相关理论 | 第17-18页 |
| ·套期保值的含义 | 第17页 |
| ·套期保值理论 | 第17-18页 |
| ·套期保值比率含义及估计模型研究进展 | 第18-24页 |
| ·套期保值比率的含义 | 第18-20页 |
| ·套期保值比率估计模型研究进展 | 第20-24页 |
| ·基于我国铜期货的套期研究文献回顾 | 第24-28页 |
| ·我国铜期货市场的发展历程及现状 | 第24-25页 |
| ·基于我国铜期货市场的套期保值研究现状 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 套期比率估计模型经济性分析 | 第29-43页 |
| ·企业套期保值目标分析 | 第29-32页 |
| ·期货价格与现货价格联动规律 | 第32-37页 |
| ·期货价格与预期现货价格 | 第32-35页 |
| ·基差对套期效果的影响 | 第35-37页 |
| ·最小方差套期保值模型误设分析 | 第37-41页 |
| ·套期比率模型误设分析 | 第37-39页 |
| ·价格模型与价格变动模型比较分析 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 基于我国铜期货市场的实证检验 | 第43-50页 |
| ·样本数据及统计性分析 | 第43-45页 |
| ·样本选取 | 第43-44页 |
| ·统计分析 | 第44-45页 |
| ·套期比率实证检验及比较分析 | 第45-49页 |
| ·模型设定 | 第45页 |
| ·回归结果分析 | 第45-47页 |
| ·稳健性检验 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间所取得的成果 | 第56-58页 |
