我国商业银行信用风险监控体系建设研究
| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-22页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-16页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外研究综述 | 第16-19页 |
| ·国内研究综述 | 第19-22页 |
| 2. 商业银行信用风险分析 | 第22-31页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第22-23页 |
| ·信用风险的概念 | 第22页 |
| ·信用风险的特征 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行信用风险的形成原因 | 第23-26页 |
| ·外部原因 | 第23-25页 |
| ·内部原因 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行信用风险的评估 | 第26-31页 |
| ·信用风险监控指标体系 | 第26-31页 |
| 3. 我国商业银行信用风险监控体系现状及不足 | 第31-40页 |
| ·现有体系评估 | 第31-37页 |
| ·评级级别分布校验 | 第31-33页 |
| ·违约频率分布校验 | 第33-34页 |
| ·ROC校验 | 第34-35页 |
| ·CAP校验 | 第35-36页 |
| ·KS校验 | 第36-37页 |
| ·现有体系的不足 | 第37-38页 |
| ·不足的原因 | 第38-40页 |
| 4. 我国商业银行信用风险监控体系的构建 | 第40-60页 |
| ·建模总体过程 | 第40-41页 |
| ·建模的系统性风险因素 | 第41页 |
| ·基础数据分析 | 第41-50页 |
| ·样本规则定义 | 第41-43页 |
| ·现有规模数据分析 | 第43-50页 |
| ·评估模型体系 | 第50页 |
| ·定量模型开发过程 | 第50-54页 |
| ·定量模型开发技术 | 第50-51页 |
| ·数据准备及预处理 | 第51页 |
| ·定量财务指标的分析及筛选 | 第51-52页 |
| ·训练样本回归分析 | 第52页 |
| ·残差与异常样本分析 | 第52-53页 |
| ·定量模型建立 | 第53-54页 |
| ·定性模型开发过程 | 第54-57页 |
| ·定性指标选取 | 第54-55页 |
| ·模型结果 | 第55-57页 |
| ·定量模型与定性模型的融合 | 第57-58页 |
| ·评估档次划分 | 第58-59页 |
| ·当前评估模型的不足 | 第59-60页 |
| 5. 结论 | 第60-61页 |
| 附录：评估模型建模技术理论 | 第61-74页 |
| Logistic回归技术理论 | 第61-64页 |
| Logit变换 | 第61-63页 |
| 参数估计 | 第63-64页 |
| 条件数假设校验 | 第64页 |
| 数据处理技术 | 第64-65页 |
| 定量模型与定性模型的融合技术 | 第65-66页 |
| Kolmogorov-Smimov检验 | 第66-68页 |
| 原理说明 | 第66-67页 |
| 双样本情形 | 第67-68页 |
| ROC相关理论 | 第68-71页 |
| 诊断(分类器)表现 | 第68-69页 |
| ROC图 | 第69-70页 |
| ROC曲线 | 第70-71页 |
| AUC(ROC曲线下方面积) | 第71页 |
| CAP相关理论 | 第71-74页 |
| CAP曲线 | 第71-72页 |
| AR值 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第78页 |
