基于多目标决策与数据挖掘融合方法的主权信用风险评估研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 第一章 概论 | 第13-27页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·次级抵押贷款危机 | 第16-18页 |
| ·金融危机 | 第18-21页 |
| ·国家主权信用风险 | 第21-22页 |
| ·研究问题的提出 | 第22-24页 |
| ·本文研究的创新点 | 第24-25页 |
| ·本文研究内容 | 第25-27页 |
| 第二章 危机回顾与方法评价 | 第27-69页 |
| ·危机回顾 | 第27-33页 |
| ·次级抵押贷款危机 | 第27-31页 |
| ·国家主权信用危机 | 第31-33页 |
| ·信用风险评估方法介绍与评价 | 第33-48页 |
| ·信用风险评估模型介绍 | 第35-44页 |
| ·信用风险评估模型评价 | 第44-46页 |
| ·信用风险评级概述 | 第46-48页 |
| ·国家风险评估方法回顾 | 第48-59页 |
| ·商业机构研究方法 | 第49-50页 |
| ·学术机构研究方法 | 第50-55页 |
| ·其他危机预警方法研究概述 | 第55-59页 |
| ·国家风险研究的现状与意义 | 第59-62页 |
| ·传统方法实证与不足 | 第62-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第三章 研究路径分析、方法论基础与模型理论基础 | 第69-82页 |
| ·研究路径分析 | 第70-72页 |
| ·方法论基础 | 第72-75页 |
| ·模型理论基础 | 第75-80页 |
| ·本章小结 | 第80-82页 |
| 第四章 权重与时序多目标决策模型 | 第82-99页 |
| ·多目标决策方法概述 | 第82-85页 |
| ·权重确定方法 | 第85-91页 |
| ·传统方法 | 第85-86页 |
| ·层次分析法 | 第86-91页 |
| ·时间序列数据处理 | 第91-98页 |
| ·传统方法 | 第93-95页 |
| ·熵权法 | 第95-98页 |
| ·本章小结 | 第98-99页 |
| 第五章 国家主权信用风险的多目标决策方法实证研究 | 第99-113页 |
| ·引言 | 第99-100页 |
| ·时序排序方法在国家主权信用风险评价中的应用 | 第100-102页 |
| ·TOPSIS方法的介绍及应用 | 第102-107页 |
| ·TOPSIS模型 | 第102-104页 |
| ·实证结果 | 第104-105页 |
| ·进一步研究 | 第105-107页 |
| ·PROMETHEE方法的介绍及应用 | 第107-112页 |
| ·PROMETHEE方法 | 第108-109页 |
| ·实证结果 | 第109-110页 |
| ·进一步研究 | 第110-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第六章 金融压力测试与模型分析 | 第113-132页 |
| ·金融压力测试 | 第113-115页 |
| ·模型敏感性分析 | 第115-119页 |
| ·敏感性分析模型 | 第116-117页 |
| ·结果分析 | 第117-118页 |
| ·敏感性分析意义 | 第118-119页 |
| ·结果聚类分析 | 第119-130页 |
| ·K均值聚类方法 | 第120-124页 |
| ·EM聚类方法 | 第124-127页 |
| ·X-means聚类方法 | 第127-130页 |
| ·本章小结 | 第130-132页 |
| 第七章 结束语 | 第132-137页 |
| ·全文总结 | 第132-135页 |
| ·未来研究展望 | 第135-136页 |
| ·结束语 | 第136-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-150页 |
| 作者攻读博士学位期间完成的论文 | 第150-151页 |
| 攻读博士期间参加的科研项目 | 第151-152页 |
| 附录 1：惠誉主权信用评级结果 | 第152-156页 |
| 附录 2：敏感性分析Matlab计算过程 | 第156-159页 |
