中国证券市场股票指数心理关口的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·论文的研究背景和意义 | 第6-8页 |
| ·论文的研究内容、结构和创新 | 第8-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外股票市场心理关口的研究 | 第11-13页 |
| ·回归分析法 | 第11-12页 |
| ·日收益率对心理关口的动态回归 | 第12-13页 |
| ·建立收益率对心理关口变量的回归模型 | 第13页 |
| ·国内股票市场心理关口的研究 | 第13-14页 |
| ·对心理关口文献的商榷 | 第14-16页 |
| 第三章 方法与模型 | 第16-29页 |
| ·多重共线性 | 第16-17页 |
| ·逐步回归法 | 第17-18页 |
| ·自相关检验(Q-统计量和LM检验) | 第18页 |
| ·Q统计量 | 第18页 |
| ·LM检验 | 第18页 |
| ·ARMA模型 | 第18-19页 |
| ·ARCH LM检验 | 第19-20页 |
| ·ARCH模型 | 第20-22页 |
| ·广义自回归条件异方差模型:GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·股票指数对心理关口的检测 | 第24-25页 |
| ·股票指数收益率对心理关口的检测 | 第25-29页 |
| 第四章 实证研究 | 第29-57页 |
| ·股票指数对心理关口的检测 | 第29-33页 |
| ·上证综合指数的M值检测 | 第29-31页 |
| ·深证成分指数的M值检测 | 第31-33页 |
| ·股票指数收益率对心理关口的检验 | 第33-57页 |
| ·上证综合指数的收益率检验 | 第34-48页 |
| ·深证成分指数的收益率检验 | 第48-57页 |
| 第五章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
