人民币升值背景下我国商业银行汇率风险管理研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·国内外相关研究 | 第14-20页 |
| ·汇率风险度量方法研究 | 第15-16页 |
| ·汇率风险管理策略研究 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行汇率风险研究 | 第17-18页 |
| ·日元升值的影响研究 | 第18-19页 |
| ·其他国家商业银行汇率风险管理研究 | 第19-20页 |
| ·论文框架 | 第20-21页 |
| ·本文的特点与不足 | 第21-23页 |
| 2. 商业银行汇率风险管理相关理论 | 第23-32页 |
| ·商业银行汇率风险的定义 | 第23-24页 |
| ·商业银行汇率风险的分类 | 第24-25页 |
| ·商业银行汇率风险管理的目标和原则 | 第25-26页 |
| ·商业银行汇率风险管理的程序 | 第26页 |
| ·商业银行汇率风险计量方法 | 第26-28页 |
| ·外汇风险敞口分析法 | 第26-27页 |
| ·VaR方法 | 第27-28页 |
| ·压力测试法 | 第28页 |
| ·国外先进的汇率风险管理经验 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理现状 | 第29-32页 |
| 3. 日元升值后的金融业危机对中国的启示 | 第32-43页 |
| ·日元升值历程 | 第32-36页 |
| ·日元汇率变革过程 | 第32-33页 |
| ·日本经济泡沫破灭的原因分析 | 第33-35页 |
| ·泡沫破灭对日本金融业的影响 | 第35-36页 |
| ·人民币汇率制度的改革历程 | 第36-37页 |
| ·日元升值与人民币升值的比较 | 第37-40页 |
| ·日元升值与人民币升值的相似点 | 第38-39页 |
| ·日元升值与人民币升值的不同点 | 第39-40页 |
| ·日本金融机构破产对我国汇率风险管理的启示 | 第40-43页 |
| ·关于银行营运外部环境的启示 | 第40-42页 |
| ·关于银行自身建设的启示 | 第42-43页 |
| 4. 我国商业银行汇率风险的识别 | 第43-50页 |
| ·结售汇等中间业务的汇率风险 | 第43-44页 |
| ·商业银行外币资本金的汇率风险 | 第44-45页 |
| ·商业银行资本充足率的汇率风险 | 第45-46页 |
| ·商业银行存贷比的汇率风险 | 第46-48页 |
| ·商业银行盈利能力的汇率风险 | 第48页 |
| ·外汇理财产品和信贷业务面临的汇率风险 | 第48-50页 |
| 5. 我国商业银行外汇风险的衡量 | 第50-67页 |
| ·外汇敞口分析 | 第50-57页 |
| ·计算方法 | 第50-51页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第51-52页 |
| ·实证结果与分析 | 第52-54页 |
| ·中国银行的外汇敞口分析 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·基于GARCH模型的VAR方法 | 第57-65页 |
| ·模型理论介绍 | 第58-60页 |
| ·数据选取 | 第60页 |
| ·实证过程 | 第60-65页 |
| ·实证结论 | 第65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 6. 完善我国商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第67-77页 |
| ·国际战略层面 | 第67-69页 |
| ·维持人民币升值的渐进性 | 第68页 |
| ·保证本国货币政策的独立性 | 第68页 |
| ·加强区域货币合作 | 第68-69页 |
| ·国家政策层面 | 第69-71页 |
| ·慎重放开资本市场 | 第69页 |
| ·加强央行和银监局的监管职能 | 第69-70页 |
| ·高度重视国内物价稳定 | 第70页 |
| ·加强自主产业升级和核心技术开发 | 第70-71页 |
| ·银行运营层面 | 第71-72页 |
| ·建立完善的汇率风险管理体系 | 第71页 |
| ·提高汇率风险管理意识 | 第71-72页 |
| ·吸收培养优秀的外汇交易与风险管理人才 | 第72页 |
| ·加强信贷管理,防范不良贷款膨胀 | 第72页 |
| ·业务操作层面 | 第72-75页 |
| ·交易风险的规避策略 | 第72-73页 |
| ·会计风险的规避策略 | 第73页 |
| ·经济风险的规避策略 | 第73-75页 |
| ·结束语 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第82页 |
