| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·研究意义 | 第6页 |
| ·国内外研究现状 | 第6-8页 |
| ·本文的研究内容与结构 | 第8-10页 |
| 第二章 利率期限结构的研究 | 第10-28页 |
| ·收益率与利率期限结构 | 第10-11页 |
| ·收益率的概念 | 第10-11页 |
| ·利率期限结构 | 第11页 |
| ·利率期限结构理论 | 第11-17页 |
| ·定性理论 | 第11-13页 |
| ·定量理论 | 第13-17页 |
| ·静态估计方法 | 第17-21页 |
| ·息票剥离法 | 第17-18页 |
| ·B-样条估计法 | 第18-21页 |
| ·数据与实证 | 第21-27页 |
| ·基准债券样本选择 | 第21-22页 |
| ·B-样条模型的程序实现与参数设置 | 第22-24页 |
| ·静态利率期限结构的实证结果 | 第24-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 企业债券混合风险利差的研究 | 第28-39页 |
| ·利率风险结构与企业债券风险利差 | 第28-31页 |
| ·国债的利率风险结构 | 第28-29页 |
| ·企业债券的利率风险结构及利差分析 | 第29-31页 |
| ·混合风险利差的定量分析 | 第31-33页 |
| ·单独估计方法 | 第31-32页 |
| ·联合估计方法 | 第32-33页 |
| ·混合风险利差的实证结果 | 第33-36页 |
| ·企业债券样本的选择 | 第33页 |
| ·两种估计方法实证结果分析比较 | 第33-34页 |
| ·企业债券混合风险利差的实证研究 | 第34-36页 |
| ·企业债券利差的影响因素分析 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 利率期限结构模型在债券定价中的应用 | 第39-45页 |
| ·固定利率国债的定价模型及误差估计 | 第39-42页 |
| ·债券定价的思路 | 第39-40页 |
| ·固定利率国债的定价模型 | 第40-41页 |
| ·实例计算 | 第41-42页 |
| ·固定利率的企业债券定价模型及误差估计 | 第42-43页 |
| ·固定利率企业债的定价模型 | 第42-43页 |
| ·实例计算 | 第43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·论文的主要工作与成果 | 第45页 |
| ·进一步研究方向 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 B-样条函数系数矩阵的Matlab程序 | 第50-51页 |
| 附录2 B-样条函数债券价格方差的Matlab程序 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |