| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-21页 |
| ·利率衍生品定价研究综述 | 第12-20页 |
| ·中国利率衍生品定价研究现状评述 | 第20-21页 |
| ·技术路线和研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 商业银行利率衍生品定价理论与模型 | 第23-34页 |
| ·商业银行利率衍生品的类型 | 第23-24页 |
| ·商业银行利率衍生品定价的基本原理和框架 | 第24-27页 |
| ·利率衍生品定价的无套利原理 | 第24-25页 |
| ·利率衍生品定价的统一框架 | 第25-27页 |
| ·各类型利率衍生品定价的边界 | 第27-28页 |
| ·利率水平型 | 第27页 |
| ·资产标的型 | 第27-28页 |
| ·Hull-White模型应用于利率衍生品定价的优势 | 第28-34页 |
| ·均衡模型 | 第28-30页 |
| ·无套利模型 | 第30-31页 |
| ·均衡定价模型和无套利定价模型的比较 | 第31-32页 |
| ·Hull-White模型的定价优势 | 第32-34页 |
| 第3章 Hull-White定价模型的解析性质与估计方法 | 第34-42页 |
| ·Hull-White模型的解析性质 | 第34-35页 |
| ·Hull-White利率衍生品定价模型的估计方法 | 第35-42页 |
| ·Hull-White模型的定价步骤 | 第35-36页 |
| ·Hull-White模型输入变量的估计方法 | 第36-38页 |
| ·Hull-White模型利率三叉树的估计方法 | 第38-40页 |
| ·利用利率三叉树为衍生品定价的方法 | 第40-42页 |
| 第4章 基于Hull-White模型的银行间债券定价实证 | 第42-55页 |
| ·银行间债券市场发展现状 | 第42-44页 |
| ·银行间债券市场的主要参与者和交易方式 | 第42-43页 |
| ·债券托管情况 | 第43页 |
| ·银行间债券市场的交易量 | 第43页 |
| ·银行间债券市场的净价交易与结算制度 | 第43-44页 |
| ·银行间市场收益率曲线估计方法与实证数据说明 | 第44-47页 |
| ·收益率曲线的估计方法 | 第44页 |
| ·实证数据的说明和样本特征 | 第44-47页 |
| ·银行间收益率曲线估计与分析 | 第47-49页 |
| ·Hull-White利率三叉树的估计 | 第49-50页 |
| ·利率衍生品的定价结果与比较 | 第50-52页 |
| ·定价模型的敏感性分析 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
