双指标极小投资模型的设计与优化
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·主要研究思路和章节安排 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 证券投资分析 | 第15-20页 |
| ·证券技术分析 | 第15-16页 |
| ·技术分析的基本假设与要素 | 第15页 |
| ·技术分析主要理论及技术指标 | 第15-16页 |
| ·金融工程 | 第16-19页 |
| ·证券组合管理理论 | 第16-19页 |
| ·风险管理 VaR 方法 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 时间序列分析 | 第20-34页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第20-21页 |
| ·条件异方差模型 | 第21-26页 |
| ·异方差检验 | 第21-23页 |
| ·ARCH 模型 | 第23页 |
| ·GARCH 模型 | 第23-25页 |
| ·EGARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·单位根检验 | 第26-29页 |
| ·ADF 检验 | 第26-27页 |
| ·Phillips-Perron(PP)检验 | 第27-29页 |
| ·协整分析 | 第29-33页 |
| ·协整的概念 | 第29-30页 |
| ·协整检验 | 第30-32页 |
| ·误差修正模型 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 风险度量 VaR | 第34-38页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第34-35页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第35-37页 |
| ·局部估值法 | 第35页 |
| ·完全估值法 | 第35-36页 |
| ·GARCH 族模型度量 VaR | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 双指标极小投资模型的设计与优化 | 第38-60页 |
| ·可行性研究 | 第38-40页 |
| ·模型的设计 | 第40页 |
| ·仿真实验 | 第40-53页 |
| ·股票样本的选取 | 第40-41页 |
| ·平稳性检验 | 第41-44页 |
| ·量价间的协整分析 | 第44-45页 |
| ·模型的评估 | 第45-53页 |
| ·模型的优化 | 第53-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
