| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·文章结构安排 | 第9页 |
| ·主要创新点 | 第9-10页 |
| 2 国内外研究文献综述 | 第10-14页 |
| ·股票期权研究文献综述 | 第10-11页 |
| ·再装股票期权定价研究文献综述 | 第11-14页 |
| 3 预备知识 | 第14-22页 |
| ·布朗运动及鞅理论 | 第14-16页 |
| ·布朗运动简介 | 第14-15页 |
| ·鞅理论 | 第15-16页 |
| ·分数布朗运动及相关理论 | 第16-20页 |
| ·分数布朗运动简介 | 第16-17页 |
| ·分数布朗运动的随机积分 | 第17-20页 |
| ·保险精算方法 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 4 传统再装股票期权的定价模型 | 第22-28页 |
| ·传统再装股票期权的收益结构 | 第22-23页 |
| ·传统再装股票期权的定价模型 | 第23-26页 |
| ·敏感性参数的分析 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 5 分数型几何亚式-再装股票期权的定价模型 | 第28-36页 |
| ·几何亚式-再装股票期权模型的收益结构 | 第28-29页 |
| ·分数型几何亚式-再装股票期权的保险精算定价 | 第29-34页 |
| ·敏感性参数的研究 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 6 多次几何亚式-再装股票期权的定价模型 | 第36-45页 |
| ·两次几何亚式-再装股票期权的收益结构 | 第36-37页 |
| ·基于分数过程的两次几何亚式-再装股票期权的保险精算定价 | 第37-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 7 再装期权与几何亚式-再装期权激励效果的比较 | 第45-51页 |
| ·期权价值对敏感性参数的分析 | 第45-47页 |
| ·期权的价值对股价的敏感性分析 | 第45-46页 |
| ·期权的价值对波动率的敏感性分析 | 第46-47页 |
| ·再装日T_1 变化对期权的影响 | 第47-49页 |
| ·再装日T_1 时刻的变化对两种期权价值的影响 | 第47-48页 |
| ·再装日的变化对几何亚式-再装股票期权的激励作用 | 第48-49页 |
| ·股价收益率和Hurst 系数对几何亚式-再装股票期权价值的影响 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 8 结论与进一步研究的方向 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·进一步研究的方向 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57页 |
| A 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第57页 |
| B 作者在攻读学位期间参与的课题 | 第57页 |