| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| ·期权的概念 | 第7页 |
| ·资产价格模型 | 第7-8页 |
| ·开关马氏过程 | 第8-9页 |
| ·研究现状及本文所做的工作 | 第9-12页 |
| 第2章 随机积分与测度变换 | 第12-16页 |
| ·(?)(T,E)空间 | 第12页 |
| ·随机积分与It(o|¨)公式 | 第12-13页 |
| ·指数鞅与测度变换 | 第13-16页 |
| 第3章 最小熵鞅测度及期权定价 | 第16-29页 |
| ·Esscher变换 | 第16-18页 |
| ·等价鞅测度 | 第18-19页 |
| ·最小熵鞅测度 | 第19-22页 |
| ·期权定价 | 第22-29页 |
| 第4章 Levy测度带有马尔可夫开关的Levy模型下的期权定价 | 第29-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |