| 1 引言 | 第1-22页 |
| ·历史债务问题 | 第13-15页 |
| ·利率风险 | 第15-16页 |
| ·双随机模型 | 第16-18页 |
| ·本文研究的主要问题 | 第18-22页 |
| ·变额寿险给付现值的双随机模型、矩计算、极限分布和强大数定律。 | 第18-19页 |
| ·变额年金给付现值的双随机模型、矩计算和极限分布 | 第19-20页 |
| ·历史债务估算 | 第20-21页 |
| ·风险序研究 | 第21-22页 |
| 2 变额寿险的双随机模型 | 第22-43页 |
| ·增额寿险 | 第23-29页 |
| ·给付现值模型 | 第23-24页 |
| ·矩的计算 | 第24-27页 |
| ·举例 | 第27-29页 |
| ·多生命状态的增额寿险 | 第29-38页 |
| ·给付现值模型 | 第29-30页 |
| ·矩的计算 | 第30-33页 |
| ·极限分布 | 第33-34页 |
| ·极限分布的随机模拟 | 第34-38页 |
| ·强大数定律 | 第38-43页 |
| ·现值模型 | 第38-39页 |
| ·强大数定律 | 第39-41页 |
| ·随机模拟 | 第41-43页 |
| 3 变额年金的双随机模型 | 第43-61页 |
| ·截断年金 | 第43-52页 |
| ·给付现值模型 | 第44-45页 |
| ·给付现值矩的一般表示 | 第45-49页 |
| ·给付现值矩的几种特殊形式 | 第49-51页 |
| ·举例 | 第51-52页 |
| ·一组终身年金 | 第52-58页 |
| ·给付现值模型 | 第53-54页 |
| ·给付现值的矩 | 第54-56页 |
| ·矩的几种特殊形式 | 第56-58页 |
| ·极限分布 | 第58-61页 |
| 4 历史债务估算 | 第61-74页 |
| ·“老人”历史债务估算 | 第62-69页 |
| ·“老人”历史债务现值随机模型 | 第62页 |
| ·“老人”历史债务现值的期望与方差 | 第62-65页 |
| ·举例 | 第65-69页 |
| ·“中人”历史债务估算 | 第69-74页 |
| ·债务现值随机模型 | 第69-70页 |
| ·“中人”历史债务现值的期望 | 第70-71页 |
| ·B~x的确定 | 第71页 |
| ·举例 | 第71-74页 |
| 5 风险序研究 | 第74-89页 |
| ·风险偏好序 | 第74-75页 |
| ·相关序与限损序 | 第75-82页 |
| ·相关序定义的推广 | 第75-77页 |
| ·相关序的一些性质 | 第77-80页 |
| ·相关序与限损序 | 第80-82页 |
| ·相关序与指数序 | 第82-89页 |
| ·相关序与指数序的定义 | 第82-83页 |
| ·相关序与指数序的一些性质 | 第83-86页 |
| ·调整系数序 | 第86-89页 |
| 攻读博士学位期间完成的研究工作 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-95页 |