货币状况对流动性风险及其溢价的影响研究
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·理论意义 | 第12-13页 |
| ·现实意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容和逻辑结构 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 流动性的概念及测度 | 第16-20页 |
| ·流动性的定义 | 第16页 |
| ·不同领域的流动性内涵 | 第16页 |
| ·证券市场的流动性定义 | 第16页 |
| ·流动性的测度 | 第16-20页 |
| ·价差指标 | 第16-17页 |
| ·价格影响力指标 | 第17-18页 |
| ·零天数指标 | 第18-20页 |
| 第三章 研究综述 | 第20-28页 |
| ·流动性溢价 | 第20-21页 |
| ·流动性水平和流动性风险 | 第21-22页 |
| ·流动性的共性 | 第22-23页 |
| ·将流动性风险作为资产定价因子 | 第23-24页 |
| ·货币政策与股票市场流动性 | 第24-28页 |
| 第四章 流动性溢价的存在性检验 | 第28-31页 |
| ·流动性测度 | 第28页 |
| ·数据 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-31页 |
| 第五章 货币状况对流动性风险的影响 | 第31-44页 |
| ·货币政策指标 | 第31-33页 |
| ·货币状况划分 | 第33页 |
| ·股票市场流动性 | 第33-35页 |
| ·模拟流动性风险因子 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-39页 |
| ·用IRF验证实证结果 | 第39-44页 |
| 第六章 货币状况对流动性风险溢价的影响 | 第44-51页 |
| ·构造L-H组合 | 第44页 |
| ·实证结果 | 第44-47页 |
| ·用IRF验证实证结果 | 第47-51页 |
| 第七章 结论与研究不足 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·不足之处 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简况及联系方式 | 第58-60页 |
