| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·课题的意义与方法 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·论文结构安排与实证方法 | 第11-13页 |
| 第2章 期货市场理论与我国小麦期货市场现状 | 第13-24页 |
| ·期货市场的形成与发展 | 第13-15页 |
| ·期货市场功能 | 第15-20页 |
| ·我国期货市场发展概况 | 第20-22页 |
| ·我国小麦期货市场概况 | 第22-24页 |
| 第3章 我国小麦期货市场价格发现功能的实证分析 | 第24-36页 |
| ·价格发现功能的实证检验 | 第24-30页 |
| ·对小麦期货市场的VECM 模型分析 | 第30-33页 |
| ·向量误差修正模型（VECM）的脉冲响分析 | 第33-36页 |
| 第4章 对小麦期货市场套期保值功能的实证分析 | 第36-44页 |
| ·基差分析与套期保值功能的实现 | 第36-39页 |
| ·小麦期货市场有效性分析 | 第39-41页 |
| ·对我国小麦期货市场的ARCH 效应检验分析 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 中文摘要 | 第50-53页 |
| ABSTRACT | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |