| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪言 | 第7-9页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第7页 |
| ·期权及其有关算法综述 | 第7-8页 |
| ·论文的研究内容和组织结构 | 第8-9页 |
| 2 单资产期权定价的数值算法 | 第9-23页 |
| ·单资产模型期权概述 | 第9-10页 |
| ·期权定价的二元树方法 | 第10-13页 |
| ·期权定价的三元树方法 | 第13-16页 |
| ·期权定价的有限差分方法 | 第16-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 两资产期权定价的数值方法 | 第23-33页 |
| ·两资产模型期权概述 | 第23-25页 |
| ·两资产期权定价的格模型法 | 第25-29页 |
| ·两资产期权定价的有限差分法 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 两资产随机波动率模型期权算法 | 第33-42页 |
| ·随机波动率模型及算法概述 | 第33-34页 |
| ·单资产随机波动率模型数值算法 | 第34-37页 |
| ·两资产随机波动率模型数值算法 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |