| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·研究工具与方法 | 第8-9页 |
| ·研究内容与框架 | 第9-12页 |
| ·研究内容 | 第9-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·论文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究文献 | 第13-15页 |
| ·国内研究文献 | 第15-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| 第三章 基于股指期货的投资组合保险策略 | 第19-32页 |
| ·投资组合保险策略与金融投资风险管理 | 第19页 |
| ·投资组合保险策略的概况及其发展 | 第19-20页 |
| ·投资保险策略的分类 | 第20-28页 |
| ·基于期权的投资组合保险策略 | 第21-25页 |
| ·简单参数的投资组合保险策略 | 第25-28页 |
| ·基于股指期货的投资组合保险策略 | 第28-31页 |
| ·传统投资组合保险的缺陷 | 第28-30页 |
| ·基于股指期货的CPPI策略和TIPP策略 | 第30-31页 |
| ·基于股指期货的投资组合保险策略的优势分析 | 第31-32页 |
| 第四章 基于股指期货的投资组合保险策略的实证分析 | 第32-57页 |
| ·实证假设 | 第32-33页 |
| ·研究假设 | 第32页 |
| ·策略原始设计 | 第32-33页 |
| ·数据来源 | 第33-37页 |
| ·模型参数 | 第37-39页 |
| ·要保额度 | 第37页 |
| ·风险乘数 | 第37-38页 |
| ·调整法则 | 第38-39页 |
| ·绩效指标 | 第39-40页 |
| ·收益率 | 第39页 |
| ·波动率 | 第39-40页 |
| ·交易成本 | 第40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-57页 |
| ·整个历史时期数据分析(2005/06/01-2010/11/31) | 第40-44页 |
| ·不同参数的策略结果分析 | 第44-46页 |
| ·不同的市场走势下各种策略的绩效指标比较 | 第46-57页 |
| 第五章 投资建议 | 第57-60页 |
| ·整个历史时期投资组合保险策略实证结论 | 第57页 |
| ·不同市场交易策略的比较 | 第57-58页 |
| ·多头市场 | 第57-58页 |
| ·空头市场 | 第58页 |
| ·盘整市场 | 第58页 |
| ·小结 | 第58页 |
| ·加入股指期货前后投资组合保险策略绩效比较 | 第58-59页 |
| ·各类参数对策略绩效的影响 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 第六章 后续研究方向 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |