| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| ·选题的科学依据和意义 | 第12-13页 |
| ·选题的科学依据 | 第12-13页 |
| ·选题的意义 | 第13页 |
| ·国内外研究进展分析 | 第13-20页 |
| ·按研究方法分类的贷款组合优化研究现状分析 | 第13-16页 |
| ·按贷款期限分类的贷款组合优化研究现状分析 | 第16-18页 |
| ·按风险控制对象分类的贷款组合优化研究现状分析 | 第18-20页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第20页 |
| ·研究方法与内容 | 第20-25页 |
| ·研究方法 | 第20-22页 |
| ·研究的技术路线 | 第22页 |
| ·研究内容 | 第22-24页 |
| ·研究内容的相互关系 | 第24-25页 |
| ·论文的主要创新点 | 第25-26页 |
| 2 基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型 | 第26-43页 |
| ·问题的提出 | 第26-28页 |
| ·基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理 | 第28-32页 |
| ·收益与风险的基本关系 | 第28-29页 |
| ·信用风险的反映 | 第29-30页 |
| ·贷款存量组合风险与收益 | 第30页 |
| ·贷款累计风险与收益 | 第30-31页 |
| ·基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策原理的特色 | 第31-32页 |
| ·基于APT单因子模型的信贷资产收益率 | 第32-33页 |
| ·基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式 | 第32页 |
| ·基于APT单因子模型的信贷资产收益率公式参数的确定 | 第32-33页 |
| ·基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型 | 第33-36页 |
| ·原有贷款组合收益率r_(p(n))和风险σ_(p(n))~2的计算 | 第33-34页 |
| ·新增一笔贷款后组合总收益率r_(n+1)和总风险σ_(p(n+1))~2的计算 | 第34-35页 |
| ·基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策标准 | 第35-36页 |
| ·基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型的特色 | 第36页 |
| ·应用实例 | 第36-41页 |
| ·贷款存量的基本信息 | 第36-37页 |
| ·回归系数的计算 | 第37页 |
| ·贷款存量组合的收益率和信用风险 | 第37-39页 |
| ·贷款增量的基本信息 | 第39-40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 3 基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型 | 第43-66页 |
| ·问题的提出 | 第43-44页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理 | 第44-46页 |
| ·基于copula函数的期限结构匹配原理 | 第44页 |
| ·匹配期限结构的风险价值 | 第44-45页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化准则 | 第45页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理 | 第45-46页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化原理的特色 | 第46页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的建立 | 第46-54页 |
| ·copula函数对贷款组合分布的拟合 | 第46-50页 |
| ·贷款组合收益率密度函数表达式的建立 | 第50-52页 |
| ·基于copula函数的贷款组合优化模型的建立 | 第52-53页 |
| ·基于copula函数的贷款组合优化模型的求解 | 第53页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化模型的特色 | 第53-54页 |
| ·应用实例 | 第54-64页 |
| ·样本基本情况 | 第54页 |
| ·贷款组合联合分布密度函数的计算 | 第54-62页 |
| ·基于copula函数的贷款组合期限结构优化的数值求解 | 第62-64页 |
| ·优化结果分析 | 第64页 |
| ·有关说明 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 4 基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型 | 第66-94页 |
| ·问题的提出 | 第66-67页 |
| ·基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理 | 第67-71页 |
| ·贷款组合逆向递推动态优化原理 | 第67-69页 |
| ·多期贷款组合单位收益下偏距风险控制原理 | 第69-70页 |
| ·多期贷款组合的VaR风险价值 | 第70页 |
| ·基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理 | 第70-71页 |
| ·基于违约损失控制的多期资产组合动态优化原理的特色 | 第71页 |
| ·基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型 | 第71-79页 |
| ·模型所需参数 | 第71-72页 |
| ·目标函数的建立 | 第72-73页 |
| ·单位收益风险损失LPM_2~j/Z_j约束 | 第73-75页 |
| ·风险价值VaR约束 | 第75-77页 |
| ·银行监管约束 | 第77-78页 |
| ·经营管理约束 | 第78-79页 |
| ·模型的归纳 | 第79页 |
| ·模型的特点 | 第79页 |
| ·应用实例 | 第79-93页 |
| ·基本数据 | 第79-82页 |
| ·贷款收益率的计算 | 第82-83页 |
| ·第5期资产组合优化配给 | 第83-86页 |
| ·第4期资产组合优化配给 | 第86-93页 |
| ·其他期资产组合的分配比重 | 第93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 5 兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型 | 第94-113页 |
| ·问题的提出 | 第94-95页 |
| ·研究基础 | 第95-101页 |
| ·利率敏感型缺口管理 | 第95-96页 |
| ·持续期缺口模型 | 第96-100页 |
| ·资产负债组合优化原则 | 第100-101页 |
| ·资产负债组合双重结构对称原理 | 第101-103页 |
| ·利率结构对称原理 | 第101-102页 |
| ·数量结构对称原理 | 第102页 |
| ·兼控双重风险的资产负债组合优化原理 | 第102-103页 |
| ·兼控双重风险的资产负债组合优化原理的特色与创新 | 第103页 |
| ·兼控双重风险的资产负债组合优化模型 | 第103-105页 |
| ·约束条件中的基本关系 | 第103-104页 |
| ·资产负债组合优化模型 | 第104-105页 |
| ·实践中的例子与建模分析 | 第105-111页 |
| ·基本数据及其初步处理 | 第105-108页 |
| ·建模过程与优化分析 | 第108-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 6 结论 | 第113-116页 |
| ·论文的主要工作 | 第113页 |
| ·研究的主要创新 | 第113-114页 |
| ·研究展望 | 第114-116页 |
| 参考文献 | 第116-123页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第123-125页 |
| 攻读博士学位期间参加的课题 | 第125-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
