利率市场化进程中商业银行利率风险管理
| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 0. 导论 | 第13-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究的理论 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究的主要目标 | 第14页 |
| ·论文的主要贡献 | 第14-15页 |
| ·文章的结构安排及逻辑主线 | 第15-16页 |
| ·不足之处和有待进一步研究的问题 | 第16-17页 |
| 1. 商业银行利率风险管理简要回顾 | 第17-39页 |
| ·商业银行利率风险日益显现 | 第17-21页 |
| ·商业银行利率风险管理的回顾 | 第21-38页 |
| ·存在的问题 | 第38-39页 |
| 2. 中国的利率市场化进程 | 第39-56页 |
| ·利率市场化的理论争论与各国的实践 | 第39-44页 |
| ·我国利率市场化进程回顾及特点 | 第44-52页 |
| ·对今后利率市场化改革的展望 | 第52-56页 |
| 3. 利率的期限结构 | 第56-107页 |
| ·利率期限结构——文献回顾 | 第56-80页 |
| ·中国的市场利率发展状况 | 第80-85页 |
| ·中国的利率期限结构的实证研究 | 第85-102页 |
| ·中国利率期限结构实证结果分析 | 第102-107页 |
| 4. 利率风险结构 | 第107-122页 |
| ·利率风险结构文献回顾 | 第107-113页 |
| ·利率风险结构的实证分析 | 第113-118页 |
| ·对利率风险结构实证结果的分析 | 第118-122页 |
| 5. 利用利率结构的信息对贷款定价 | 第122-141页 |
| ·作为商业银行主要业务的贷款 | 第122-124页 |
| ·贷款的风险及隐含期权模型 | 第124-135页 |
| ·贷款定价的应用——对住房抵押贷款定价 | 第135-141页 |
| 6. 利率市场化进程对商业银行投融资行为的影响 | 第141-151页 |
| ·利率市场化条件下的银行投融资行为模型 | 第142-145页 |
| ·利率市场化进程中银行投融资行为的变化 | 第145-149页 |
| ·预算软约束对银行投融资行为的影响 | 第149-150页 |
| ·简单小结 | 第150-151页 |
| 7. 利用价差期权探讨商业银行利率风险管理 | 第151-168页 |
| ·价差期权的有关研究 | 第151-159页 |
| ·价差期权在商业银行利率风险管理中的应用 | 第159-166页 |
| ·简单小结 | 第166-168页 |
| 8. 结语 | 第168-171页 |
| ·主要结论 | 第168-169页 |
| ·需要进一步探讨的问题 | 第169-171页 |
| 参考文献 | 第171-183页 |
| 附录 | 第183-201页 |
| 后记 | 第201-202页 |
| 致谢 | 第202-203页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第203页 |
