| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究动机和目的 | 第11-12页 |
| ·投资组合VaR的研究现状 | 第12-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 风险价值(VaR) | 第16-26页 |
| ·VaR产生的背景 | 第16-17页 |
| ·风险价值的本质 | 第17-19页 |
| ·持有期的选择 | 第17-18页 |
| ·置信水平的选择 | 第18-19页 |
| ·风险价值的计算原理 | 第19-20页 |
| ·风险价值的算法 | 第20-22页 |
| ·VaR的应用 | 第22-23页 |
| ·VaR的优点与局限性 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 中国股市收益率的基本统计特征 | 第26-35页 |
| ·基本统计量 | 第26-27页 |
| ·正态分布的统计特性 | 第27-28页 |
| ·正态分布的检验 | 第28-29页 |
| ·金融资产回报的厚尾性 | 第29-30页 |
| ·中国股市收益率波动性分析 | 第30-33页 |
| ·中国股市收益率厚尾性检验 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 基于修正的威布尔分布分布下投资组合的VaR研究 | 第35-49页 |
| ·投资组合的相关概念 | 第35-36页 |
| ·修正的威布尔分布 | 第36-40页 |
| ·修正的威布尔分布的参数估计方法 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-40页 |
| ·独立资产的投资组合价值的分布 | 第40-42页 |
| ·共单调性资产的投资组合价值的分布 | 第42-44页 |
| ·基于修正的威布尔分布下投资组合的风险价值(VaR)计算 | 第44-45页 |
| ·最小风险投资组合 | 第45-48页 |
| ·由独立资产构成的“超指数”投资组合情形 | 第46页 |
| ·由独立资产构成的“次指数”投资组合情形 | 第46-47页 |
| ·共单调性资产的情形 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 基于g-h分布下投资组合的VaR研究 | 第49-68页 |
| ·g-h分布族的引入 | 第49-50页 |
| ·g-h分布的性质 | 第50-52页 |
| ·g-h分布的矩估计 | 第52-54页 |
| ·参数估计的步骤 | 第54-56页 |
| ·使用g-h方法估计VaR | 第56-57页 |
| ·实证分析 | 第57-61页 |
| ·VaR模型的参数估计 | 第57-59页 |
| ·投资组合VaR的计算与模型的准确性检验 | 第59-61页 |
| ·投资组合VaR的分解 | 第61-66页 |
| ·实证分析 | 第66-67页 |
| ·本章小节 | 第67-68页 |
| 第6章 总结与进一步研究的重点 | 第68-70页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第68-69页 |
| ·进一步研究的重点 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第74页 |