| 前言 | 第1-12页 |
| 1“规模效应”的理论与实证研究概述 | 第12-22页 |
| 1．1 “规模效应”理论与研究方法概述 | 第12-15页 |
| 1．1．1 “规模效应”理论概述 | 第13-14页 |
| 1．1．2 “规模效应”研究方法概述 | 第14-15页 |
| 1．2 支持“规模效应”现象存在的研究 | 第15-19页 |
| 1．2．1 国外的实证研究及其理论解释 | 第15-17页 |
| 1．2．2 国内的实证研究及其理论解释 | 第17-19页 |
| 1．3 不支持“规模效应”现象存在的研究 | 第19-22页 |
| 1．3．1 国外的实证研究及其理论解释 | 第19-20页 |
| 1．3．2 国内的实证研究及其理论解释 | 第20-22页 |
| 2 我国股市整体和行业子股市“规模效应”问题的提出 | 第22-26页 |
| 2．1 研究假设 | 第22页 |
| 2．2 实证研究方法和模型选择 | 第22-25页 |
| 2．2．1 排序分组方法简述 | 第23-24页 |
| 2．2．2 回归计量模型选择 | 第24-25页 |
| 2．3 研究思路 | 第25-26页 |
| 3 股市整体和行业子股市“规模效应”的排序分组检验 | 第26-33页 |
| 3．1 数据来源 | 第26页 |
| 3．2 股市整体“规模效应”的排序分组检验 | 第26-27页 |
| 3．3 行业子股市“规模效应”的排序分组检验 | 第27-33页 |
| 3．3．1 纺织、服装、皮毛行业子股市 | 第27-29页 |
| 3．3．2 石油、化学、塑胶、塑料行业子股市 | 第29-31页 |
| 3．3．3 机械、设备、仪表行业子股市 | 第31-33页 |
| 4 股市整体和行业子股市“规模效应”的回归检验 | 第33-45页 |
| 4．1 股市整体回归检验 | 第33-37页 |
| 4．1．1 单位根检验 | 第33-35页 |
| 4．1．2 自相关和异方差校正 | 第35页 |
| 4．1．3 股市整体回归检验的结果 | 第35-37页 |
| 4．2 行业子股市回归检验及其结果 | 第37-38页 |
| 4．3 “三月份规模效应”回归检验及其结果 | 第38-40页 |
| 4．4 实证结果的分析 | 第40-45页 |
| 4．4．1 对不存在“规模效应”的原因分析 | 第40-42页 |
| 4．4．2 对存在“三月份规模效应”的原因分析 | 第42-45页 |
| 5 研究结论与不足 | 第45-47页 |
| 5．1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5．2 局限与不足 | 第46-47页 |
| 注释 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第52-53页 |
| 后记 | 第53页 |