| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 1 预备知识 | 第10-16页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-11页 |
| ·期权的基本性质 | 第11-13页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第13-16页 |
| 2 Black-Scholes期权定价方法 | 第16-24页 |
| ·传统期权定价方法 | 第16页 |
| ·Black—Scholes期权定价方法 | 第16-21页 |
| ·Black-Scholes模型(B—S模型)的几种扩展 | 第21-24页 |
| 3 股票价格服从不对称跳跃——扩散过程的期权定价模型 | 第24-50页 |
| ·股票价格变化不连续的期权定价分析 | 第24-34页 |
| ·期权的“隐含波动率微笑”成因分析 | 第24-28页 |
| ·一般跳跃情况下的欧式期权定价 | 第28-30页 |
| ·期权的保险精算定价方法及带非时奇Poisson跳的扩散过程模型 | 第30-34页 |
| ·期权定价方法的比较及分析 | 第34-43页 |
| ·股票价格服从不对称跳跃—扩散过程的期权定价模型 | 第43-50页 |
| ·股票价格行为模型 | 第44-46页 |
| ·期权价格行为模型及定价公式 | 第46-50页 |
| 4 实物期权应用 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第59页 |