| 引言 | 第1-8页 |
| 第一章 证券投资风险的分类及其形式 | 第8-13页 |
| 一、 股票投资的风险形式 | 第8-11页 |
| 二、 债券的投资风险形式 | 第11-13页 |
| 第二章 证券投资风险度量理论的演变及新进展 | 第13-22页 |
| 一、 西方证券投资风险度量理论的演变和发展及评价 | 第13-20页 |
| 二、 国内证券投资风险研究综述 | 第20-22页 |
| 第三章 方差风险计量理论与下偏距理论在我国的实证比较 | 第22-30页 |
| 一、 Markowitz的方差计量理论及其理论上的缺陷 | 第22-24页 |
| 二、 下偏距(LPM)风险计量理论评价 | 第24-26页 |
| 三、 我国证券市场收益率分布的简单描述 | 第26-27页 |
| 四、 LPM模型与M-V模型的实证比较 | 第27-30页 |
| 第四章 均值方差理论与下偏距理论有效边界的实证比较 | 第30-34页 |
| 一、 研究方法说明 | 第30页 |
| 二、 样本数据说明及处理 | 第30-31页 |
| 三、 分析方法说明及结论 | 第31-33页 |
| 四、 对有效边界方法的批评 | 第33-34页 |
| 第五章 我国证券市场投资者风险厌恶系数的估计 | 第34-38页 |
| 一、 证券投资价值的评价指标和投资者的无差异曲线 | 第34-35页 |
| 二、 参数n的估计 | 第35页 |
| 三、 样本的选择 | 第35-36页 |
| 四、 分析方法及结论 | 第36-38页 |
| 第六章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 在校期间研究成果及论文发表 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
