我国金融市场长记忆的检验与拟合分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-9页 |
| ·研究的背景及意义 | 第7页 |
| ·发展现状 | 第7-8页 |
| ·论文安排 | 第8-9页 |
| 第二章 模型介绍 | 第9-16页 |
| ·模型简介 | 第9-14页 |
| ·ARCH类模型的结构 | 第9-10页 |
| ·ARCH(q)模型 | 第10页 |
| ·GARCH(p，q)模型 | 第10-11页 |
| ·IGARCH(p，q)模型 | 第11-12页 |
| ·FIGARCH(p，d，q)模型 | 第12-13页 |
| ·ARFIMA-FIGARCH模型 | 第13-14页 |
| ·平稳性和矩的存在性研究 | 第14-16页 |
| 第三章 模型的估计 | 第16-23页 |
| ·估计的效率 | 第16-19页 |
| ·精确极大似然估计 | 第16-17页 |
| ·拟极大似然估计 | 第17页 |
| ·拟极大似然估计的效率 | 第17-19页 |
| ·极大似然估计的优化方法 | 第19-23页 |
| 第四章 我国股市的长记忆检验 | 第23-38页 |
| ·长记忆的定义和金融数据的统计描述 | 第24-27页 |
| ·长记忆的定义 | 第24-25页 |
| ·金融数据的统计描述 | 第25-27页 |
| ·自相关函数检验长记忆 | 第27-30页 |
| ·传统的R／S分析及HURST指数 | 第30-34页 |
| ·修正的R／S分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 双长记忆的建模 | 第38-45页 |
| ·模型的检验 | 第38-39页 |
| ·标准化残差的正态性检验 | 第38页 |
| ·分布的吻合度检验 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-44页 |
| ·深圳成指的双长记忆模型阶的选择 | 第39-40页 |
| ·深圳成指参数估计 | 第40-41页 |
| ·深圳成指正态性检验和分布的吻合度检验 | 第41页 |
| ·深圳成指模型拟合效果的比较 | 第41-43页 |
| ·上证综指的长记忆模型 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第49页 |
