| 第一章 信用风险综述 | 第1-10页 |
| ·信用风险的来源 | 第7-8页 |
| ·为何要进行信用风险的测度 | 第8-10页 |
| 第二章 信用风险管理的常用模型 | 第10-20页 |
| ·模型的分类及代表性模型比较分析 | 第10-19页 |
| ·模型性能的实证分析 | 第19-20页 |
| 第三章 基于会计数据的多变量信用风险模型在信用风险管理中的应用 | 第20-40页 |
| ·模型概述 | 第20-22页 |
| ·模型的初步分析 | 第22-24页 |
| ·文本所选取的财务指标 | 第24-27页 |
| ·线性概率模型 | 第27-32页 |
| ·线性逻辑回归模型 | 第32-40页 |
| 第四章 组合预测在商业银行信用风险评估中的应用 | 第40-48页 |
| ·信用风险管理方法与程序 | 第40-41页 |
| ·信用风险评估模型 | 第41页 |
| ·统计方法 | 第41-42页 |
| ·神经网络(Neural Network) | 第42页 |
| ·组合预测模型 | 第42-44页 |
| ·指标体系、样本数据与模型构造 | 第44-48页 |
| 第五章 用VAR方法对信用风险进行测度 | 第48-62页 |
| ·在险价值(VAR)的概念 | 第48-49页 |
| ·信用度量术 | 第49-51页 |
| ·建立VAR的方法 | 第51-61页 |
| ·信用度量术中使用的分布 | 第61-62页 |
| 第六章 结论及建议 | 第62-67页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·建议 | 第63-67页 |