多变量时间序列波动持续性研究
| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-13页 |
| ·论文的基本结构和创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 波动性模型综述 | 第15-50页 |
| ·时间序列的波动性 | 第15-16页 |
| ·ARCH类模型 | 第16-22页 |
| ·ARCH类模型估计方法及其矩特性 | 第22-31页 |
| ·向量GARCH模型 | 第31-36页 |
| ·随机波动模型 | 第36-39页 |
| ·随机波动模型的检验和估计 | 第39-47页 |
| ·向量随机波动模型 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第三章 单位根检验 | 第50-76页 |
| ·引言 | 第50-51页 |
| ·基本概念 | 第51-56页 |
| ·单整过程的极限分布 | 第56-59页 |
| ·单位根检验 | 第59-64页 |
| ·向量单位根的检验 | 第64-66页 |
| ·伪回归 | 第66-69页 |
| ·波动模型的单位根检验 | 第69-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第四章 波动模型的持续性 | 第76-96页 |
| ·时间序列的单整性和长记忆性 | 第76-80页 |
| ·自回归条件异方差模型的持续性 | 第80-87页 |
| ·随机波动模型的持续性 | 第87-91页 |
| ·波动持续性的原因与分形市场假设 | 第91-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第五章 向量波动模型的持续性和协同持续性 | 第96-117页 |
| ·向量GARCH模型的单整性和持续性 | 第96-99页 |
| ·向量GARCH模型的协同持续性 | 第99-106页 |
| ·向量GARCH模型的协同持续性的性质 | 第106-110页 |
| ·向量随机波动模型的持续性 | 第110-112页 |
| ·向量随机波动模型的协同持续性 | 第112-115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第六章 协同持续的估计和检验 | 第117-129页 |
| ·单方程协同持续关系的估计和检验 | 第117-123页 |
| ·系统方程协同持续关系的估计和检验 | 第123-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 第七章 ARCH模型与SV模型之间的联系 | 第129-146页 |
| ·GARCH过程的聚合 | 第129-132页 |
| ·连续时间GARCH过程 | 第132-138页 |
| ·SV模型和GARCH模型的比较 | 第138-144页 |
| ·本章小结 | 第144-146页 |
| 第八章 资本资产定价模型的持续性和协同持续性 | 第146-168页 |
| ·问题的提出 | 第146-147页 |
| ·条件方差以及波动性 | 第147-149页 |
| ·存在条件异方差的资本资产定价模型 | 第149-152页 |
| ·动态多因子模型 | 第152-162页 |
| ·存在方差持续性的多重动态因子模型以及影响 | 第162-167页 |
| ·本章小结 | 第167-168页 |
| 第九章 实证研究 | 第168-180页 |
| ·单变量汇率的波动持续性 | 第168-173页 |
| ·两个汇率之间的协同持续性分析 | 第173-176页 |
| ·单变量汇率与二维变量汇率波动持续性的比较 | 第176-178页 |
| ·本章小结 | 第178-180页 |
| 总结与展望 | 第180-182页 |
| 致谢 | 第182-183页 |
| 博士期间论文及科研情况 | 第183-184页 |
| 参考文献 | 第184-191页 |
