次贷危机对香港、内地股市关系影响的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·金融危机的研究现状 | 第10-11页 |
| ·两地金融市场的研究现状 | 第11-12页 |
| ·次贷危机简述 | 第12-13页 |
| ·论文结构安排与创新点 | 第13-15页 |
| ·论文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·论文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 次贷危机爆发时间的实证检验 | 第15-20页 |
| ·次贷危机事件回顾 | 第15-16页 |
| ·马尔可夫机制转换GARCH 模型 | 第16-18页 |
| ·状态转换矩阵 | 第17页 |
| ·MARKOV‐GARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·处理方法及实证结果 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 两地市场联动性分析 | 第20-29页 |
| ·金融市场联动性的研究现状 | 第20-21页 |
| ·两地市场联动性的内在机制 | 第21页 |
| ·研究方法 | 第21-24页 |
| ·单整的ADF 检验 | 第21-22页 |
| ·协整检验 | 第22-23页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第23页 |
| ·Granger 因果检验 | 第23-24页 |
| ·相关指数的分析与实证结果 | 第24-28页 |
| ·美国、香港、内地市场的联动性分析 | 第24-26页 |
| ·A+H 股指数的研究分析 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 两地市场信息共享程度分析 | 第29-33页 |
| ·价格发现研究现状 | 第29-30页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·Gonzalo 和 Granger 模型 | 第30页 |
| ·Hasbrouck 模型 | 第30-31页 |
| ·数据处理与实证结论 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第五章 两地市场金融风险传染分析 | 第33-41页 |
| ·金融风险传染的研究现状 | 第33-34页 |
| ·研究方法 | 第34-38页 |
| ·Copula 函数简介 | 第34页 |
| ·二元Copula 函数的定义 | 第34-35页 |
| ·阿基米德族Copula | 第35-36页 |
| ·基于Copula 的相关性测度 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第37-38页 |
| ·实证检验与结论 | 第38-40页 |
| ·基本统计分析 | 第38页 |
| ·Copula 函数形式选择及参数估计 | 第38-40页 |
| ·尾部相关性分析 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第六章 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
