| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·国外、国内研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究成果 | 第12-13页 |
| ·国内研究成果 | 第13-16页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| 第二章 股市波动性的相关理论 | 第17-22页 |
| ·股市波动的含义及波动理论 | 第17-19页 |
| ·股票市场波动的含义 | 第17页 |
| ·股票市场波动理论 | 第17-19页 |
| ·股票市场波动的机理 | 第19-21页 |
| ·股票的内在价值 | 第19-20页 |
| ·股票的市场价格 | 第20-21页 |
| ·股票市场波动的发生机制 | 第21-22页 |
| 第三章 股市波动性的测定方法 | 第22-28页 |
| ·描述性统计测定波动性的方法 | 第22-24页 |
| ·运用ARCH类模型测定波动性 | 第24-28页 |
| 第四章 我国股票市场波动性的描述性测定 | 第28-39页 |
| ·国际主要股票市场的股指波动分析 | 第28-31页 |
| ·标准普尔500指数 | 第28-29页 |
| ·日经225指数 | 第29-30页 |
| ·香港恒生指数 | 第30-31页 |
| ·我国股票市场整体波动性简要分析 | 第31-33页 |
| ·我国股票市场波动性的描述性测定 | 第33-39页 |
| ·沪深两市指数的均值和振幅 | 第33-35页 |
| ·沪深两市指数的标准差、偏度、峰度和JB—检验值 | 第35-39页 |
| 第五章 基于ARCH类模型的我国股市波动性实证研究 | 第39-59页 |
| ·ARCH类模型对我国股票市场的适用性检验 | 第39-41页 |
| ·运用自回归移动平均模型进行初判 | 第41-43页 |
| ·建立ARCH类模型 | 第43-59页 |
| ·上证指数ARCH类模型 | 第43-47页 |
| ·深证成指ARCH类模型 | 第47-50页 |
| ·两市分阶段分析 | 第50-59页 |
| 第六章 结论与建议 | 第59-62页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附表 | 第66-69页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第69页 |