| 提要 | 第1-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·背景及选题意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-10页 |
| 第二章 最优投资组合模型 | 第10-23页 |
| ·投资的收益和风险 | 第10-13页 |
| ·投资的收益 | 第10-11页 |
| ·投资的风险 | 第11-13页 |
| ·对投资风险的洞察 | 第13页 |
| ·马柯维茨证券组合理论的基本思想 | 第13-14页 |
| ·证券投资组合的收益和风险 | 第14-16页 |
| ·证券投资组合的收益 | 第14-15页 |
| ·证券投资组合的风险 | 第15-16页 |
| ·证券相关性对组合风险的影响 | 第16-17页 |
| ·原始的马柯维茨模型 | 第17-18页 |
| ·最优投资组合模型 | 第18-23页 |
| ·证券投资组合的风险 | 第19-20页 |
| ·模型的转化 | 第20-23页 |
| 第三章 粒子群优化算法基本理论 | 第23-30页 |
| ·粒子群优化算法简介 | 第23-24页 |
| ·粒子群优化算法 | 第24-27页 |
| ·粒子的表示和迭代公式 | 第24-26页 |
| ·适应度函数 | 第26-27页 |
| ·基本PSO算法流程 | 第27页 |
| ·粒子群优化算法参数的选取 | 第27-28页 |
| ·粒子群优化算法的特点 | 第28-30页 |
| 第四章 粒子群优化算法的改进 | 第30-44页 |
| ·粒子群优化算法的主要缺点 | 第30页 |
| ·粒子群优化算法的既有改进策略 | 第30-32页 |
| ·解空间缩进粒子群优化算法 | 第32-36页 |
| ·本文算法的理论基础 | 第32-33页 |
| ·解空间的缩进策略 | 第33-34页 |
| ·解空间缩进PSO算法流程 | 第34-36页 |
| ·解空间缩进粒子群优化算法的性能分析 | 第36-44页 |
| ·sssPSO效率的理论分析与实例验证 | 第36-38页 |
| ·sssPSO的参数选取 | 第38-42页 |
| ·收敛速度与收敛精度的关系 | 第42-44页 |
| 第五章 求解最优投资组合模型的PSO和sssPSO | 第44-49页 |
| ·解的表示与适应度函数 | 第44-45页 |
| ·迭代公式的改进 | 第45-46页 |
| ·算法流程 | 第46-49页 |
| 第六章 仿真实验和结果分析 | 第49-55页 |
| ·模型求解 | 第49-53页 |
| ·结果分析和模型分析 | 第53-55页 |
| 第七章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 摘要 | 第59-62页 |
| Abstract | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 导师及作者简介 | 第67页 |