动态投资组合保险理论数值分析和实证检验
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·论文研究背景及其问题的提出 | 第10-13页 |
| ·论文的研究背景 | 第10-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·国内外的研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·选题的意义 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·论文结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 投资组合保险的理论基础 | 第19-32页 |
| ·投资组合保险概念 | 第19页 |
| ·投资组合保险分类 | 第19-27页 |
| ·静态组合保险策略与期权 | 第21-22页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第22-27页 |
| ·动态投资组合保险策略优劣性比较 | 第27-28页 |
| ·组合保险特征简要分析 | 第28-32页 |
| ·投资组合保险特点 | 第28-29页 |
| ·谁需要组合保险 | 第29-30页 |
| ·影响组合保险绩效的因素 | 第30-32页 |
| 第3章 改进的时间不变性投资组合保险策略 | 第32-53页 |
| ·动态投资策略及其局限性分析 | 第32-37页 |
| ·固定比例投资组合保险策略 | 第32-33页 |
| ·时间不变性投资组合保险策略及其局限性 | 第33-35页 |
| ·价值增长型保险策略及其局限性 | 第35-36页 |
| ·买入持有策略及其局限性 | 第36-37页 |
| ·P-TIPP策略及实证应用分析 | 第37-47页 |
| ·P-TIPP策略的基本原理 | 第37-38页 |
| ·研究假设 | 第38-39页 |
| ·样本选取 | 第39页 |
| ·P-TIPP策略的实证 | 第39-44页 |
| ·P-TIPP策略的实证结果分析 | 第44-47页 |
| ·EGPI策略及实证应用分析 | 第47-53页 |
| ·EGPI策略的原理 | 第47-48页 |
| ·EGPI策略的实证 | 第48-51页 |
| ·EGPI策略的实证结果分析 | 第51-53页 |
| 第4章 调整法则对EGPI保险策略绩效分析 | 第53-69页 |
| ·调整法则 | 第53-56页 |
| ·调整法则优劣的评估方法 | 第56-57页 |
| ·调整法则的选择 | 第57页 |
| ·调整法则的实证研究 | 第57-69页 |
| ·研究假设 | 第57-58页 |
| ·样本选取 | 第58页 |
| ·调整法则参数设置 | 第58-59页 |
| ·实证步骤 | 第59页 |
| ·实证结果及其分析 | 第59-69页 |
| 第5章 结论及建议 | 第69-74页 |
| ·研究结论 | 第69-72页 |
| ·P-TIPP保险策略的实证结论 | 第69-70页 |
| ·EGPI保险策略的实证结论 | 第70-72页 |
| ·不同的调整法则对EGPI策略的绩效影响 | 第72页 |
| ·建议 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第79页 |
