| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-14页 |
| 1. 导论 | 第14-28页 |
| ·写作背景 | 第14-16页 |
| ·国内外研究状况 | 第16-23页 |
| ·文章结构 | 第23-26页 |
| ·本文的创新之处 | 第26-28页 |
| 2. 操作风险的国际规则——《新巴塞尔资本协议》 | 第28-54页 |
| ·巴塞尔协议风险管理内容的历程回顾 | 第28-35页 |
| ·信用风险管理的必要性 | 第29-30页 |
| ·市场风险管理的必然性 | 第30-31页 |
| ·操作风险管理具有决定性 | 第31-33页 |
| ·操作风险是银行业根源性风险 | 第33-35页 |
| ·《新巴塞尔协议》关于操作风险的定义与分类 | 第35-44页 |
| ·操作风险定义的综述 | 第35-38页 |
| ·新协议关于操作风险的定义与理解 | 第38-40页 |
| ·新协议关于操作风险的分类 | 第40-44页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》关于操作风险的测量和管理 | 第44-54页 |
| ·操作风险测量的基本指标法和标准法 | 第44-46页 |
| ·操作风险测量的高级计量法 | 第46-49页 |
| ·操作风险的管理 | 第49-54页 |
| 3. 银行业操作风险的定性分析 | 第54-78页 |
| ·银行业操作风险中人的“有限理性”探讨 | 第54-63页 |
| ·银行员工的“有限理性”探讨 | 第54-56页 |
| ·银行业委托代理关系的博弈分析 | 第56-58页 |
| ·银行信用机制建立的博弈分析 | 第58-61页 |
| ·银行业操作风险的根源分析 | 第61-63页 |
| ·股份制银行操作风险根源的博弈论分析 | 第63-70页 |
| ·前提假设 | 第63-64页 |
| ·操作风险的博弈论模型构建 | 第64-67页 |
| ·操作风险决定因素的深入分析 | 第67-68页 |
| ·操作风险的动态均衡探析 | 第68-70页 |
| ·操作风险扩大的必然性分析 | 第70-78页 |
| ·银行业操作风险扩大的背景 | 第70-71页 |
| ·银行再造 | 第71-74页 |
| ·操作风险的客观因素——监管力度弱化 | 第74-76页 |
| ·操作风险的根本原因——银行员工 | 第76-78页 |
| 4. 中外银行业操作风险的比较分析 | 第78-107页 |
| ·发达国家股份制银行操作风险的定性分析 | 第78-87页 |
| ·发达国家银行治理类型分析 | 第78-80页 |
| ·外部治理型银行操作风险的性质分析 | 第80-82页 |
| ·内部治理型银行操作风险的性质分析 | 第82-87页 |
| ·我国商业银行操作风险的定性分析 | 第87-97页 |
| ·我国银行业治理结构分析 | 第87-89页 |
| ·我国银行业操作风险的外部约束和外部激励问题 | 第89-92页 |
| ·我国银行业操作风险的内部约束和内部激励问题 | 第92-95页 |
| ·银行业操作风险在我国的表现形式 | 第95-97页 |
| ·中外股份制商业银行操作风险比较分析 | 第97-107页 |
| ·中外银行操作风险表现形式的差异 | 第97-99页 |
| ·国外银行操作风险典型案例分析 | 第99-104页 |
| ·我国银行业操作风险的案例分析 | 第104-107页 |
| 5. 我国银行业操作风险的管理 | 第107-133页 |
| ·我国银行业操作风险管理的第一道防线——构建银行业的道德体系 | 第108-114页 |
| ·我国民族文化的特点 | 第109-111页 |
| ·企业文化的全面理解 | 第111-112页 |
| ·我国银行业道德体系的构建 | 第112-114页 |
| ·我国银行业操作风险管理的第二道防线——银行业内部控制 | 第114-124页 |
| ·国外银行业采用内部控制管理操作风险的实践 | 第114-116页 |
| ·我国银行业内部控制的问题与重视 | 第116-118页 |
| ·我国银行业务流程操作风险点的界定 | 第118-121页 |
| ·我国银行业操作风险管理的整体性与协调性 | 第121-124页 |
| ·我国银行业操作风险的转移——保险 | 第124-133页 |
| ·保险在操作风险管理中的应用 | 第125-127页 |
| ·保险在操作风险管理中的利弊分析 | 第127-130页 |
| ·我国银行业操作风险管理引入保险的问题与措施 | 第130-133页 |
| 6. 操作风险经济资本的计量 | 第133-174页 |
| ·经济资本和操作风险计量方法的概述 | 第133-141页 |
| ·经济资本的理解 | 第133-135页 |
| ·经济资本的计算 | 第135-137页 |
| ·操作风险经济资本计量的方法概述 | 第137-141页 |
| ·银行操作风险的损失分布模型 | 第141-149页 |
| ·内部衡量法与损失分布法的区别 | 第141-143页 |
| ·损失分布法的框架 | 第143-147页 |
| ·操作风险损失分布法所面临的挑战 | 第147-149页 |
| ·银行操作风险的极值模型 | 第149-158页 |
| ·引入极值理论的必然性 | 第149-150页 |
| ·极值理论在操作风险计量中的应用 | 第150-154页 |
| ·极值理论与损失分布法的结合 | 第154-158页 |
| ·贝叶斯方法引入银行业操作风险的测度 | 第158-167页 |
| ·引入贝叶斯方法的原因 | 第158-160页 |
| ·贝叶斯定理 | 第160-163页 |
| ·贝叶斯估计 | 第163-167页 |
| ·我国银行业操作风险经济资本计量的探讨 | 第167-174页 |
| ·我国银行业操作风险测量模型的适用性分析 | 第167-169页 |
| ·我国银行业操作风险的定性模拟和过程模拟 | 第169-172页 |
| ·我国银行业操作风险经济资本的简单计提 | 第172-174页 |
| 参考文献 | 第174-186页 |
| 致谢 | 第186-187页 |
| 在读期间科研成果 | 第187页 |