基于GARCH族模型和R/S分析方法的中国期货市场波动性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究状况 | 第13-15页 |
| ·国内研究状况 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| 2 波动性理论简介 | 第18-30页 |
| ·GARCH(一般自回归条件异方差)族模型 | 第18-21页 |
| ·GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·GARCH-M模型 | 第19-20页 |
| ·TGARCH模型 | 第20页 |
| ·EGARCH模型(指数GARCH模型) | 第20-21页 |
| ·重标极差分析(R/S)方法 | 第21-25页 |
| ·理论概述 | 第21-23页 |
| ·Hurst指数的计算方法 | 第23-24页 |
| ·Vn统计量 | 第24页 |
| ·关联尺度 | 第24页 |
| ·时间序列周期的确定 | 第24-25页 |
| ·随机波动(SV)类模型 | 第25-26页 |
| ·混沌理论 | 第26-28页 |
| ·几种波动性理论的对比 | 第28-30页 |
| 3 我国三大期货交易市场波动性实证研究 | 第30-60页 |
| ·数据的选取及说明 | 第30-33页 |
| ·上海期货交易所期铜波动性研究 | 第33-43页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第33-40页 |
| ·R/S分析方法实证 | 第40-42页 |
| ·实证结论 | 第42-43页 |
| ·大连商品交易所豆一波动性研究 | 第43-51页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第43-49页 |
| ·R/S分析方法实证 | 第49-50页 |
| ·实证结论 | 第50-51页 |
| ·郑州商品交易所强麦波动性研究 | 第51-58页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第51-56页 |
| ·R/S分析方法实证 | 第56-57页 |
| ·实证结论 | 第57-58页 |
| ·三市场波动性对比分析 | 第58-60页 |
| 4 国内外期货市场波动传递性实证研究——以铜为例 | 第60-75页 |
| ·伦敦期货交易所(LME)期铜波动性研究 | 第60-68页 |
| ·GARCH族模型实证 | 第60-66页 |
| ·R/S分析法实证 | 第66-67页 |
| ·实证结论 | 第67-68页 |
| ·伦敦铜与上海期铜波动传递性研究 | 第68-75页 |
| ·剔除两市场不一致日期后伦敦铜波动性研究 | 第68-69页 |
| ·剔除两市场不一致日期后上海期铜波动性研究 | 第69-70页 |
| ·脉冲响应分析 | 第70-71页 |
| ·两市场Granger因果性检验 | 第71-72页 |
| ·伦敦铜对上海期铜收益率波动的影响分析 | 第72-74页 |
| ·实证结论 | 第74-75页 |
| 5 总结与建议 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-83页 |
| 发表论文与科研情况说明 | 第83-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
