Poisson混杂模型的极大似然估计

摘要	第1-9页
Abstract	第9-10页
1 背景介绍	第10-20页
·信用风险概述	第10页
·商业银行信用风险管理的必要性	第10-11页
·商业银行信用风险管理的主要模型和方法	第11-18页
·传统的信用风险度量方法	第11-13页
·现代信用风险度量模型	第13-17页
·四大信用风险度量模型的比较	第17-18页
·本文的目标和内容安排	第18-20页
·本文的目标	第18-19页
·本文的内容安排	第19-20页
2 违约概率模型	第20-25页
·违约概率的标准定义	第20页
·常见的违约概率测算模型	第20-21页
·Logistic模型	第21-23页
·Poisson混杂模型	第23-25页
·Poisson混杂模型的主要思想	第23页
·模型描述	第23-25页
3 Poisson混杂模型似然函数的统计推断	第25-37页
·似然函数的形式和初步分析	第25-30页
·求对数似然函数l(θ)	第25-27页
·求对数似然函数l(θ)的极值点(?)	第27-30页
·Poisson混杂模型极大似然估计的数值解法	第30-37页
·下降算法与一维搜索	第30-31页
·最速下降法	第31-34页
·Poisson混杂模型的参数估计及统计推断	第34-37页
4 全文总结及未来工作	第37-38页
·全文总结	第37页
·未来的工作	第37-38页
A 定理及推论的证明	第38-42页
A.1 关于高阶矩	第38-40页
A.2 关于对数似然函数的定理及推论的证明	第40-42页
参考文献	第42-44页
致谢	第44-45页
学位论文评阅及答辩情况表	第45页