| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·课题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-12页 |
| ·风险模型的研究方法 | 第12-16页 |
| ·古典风险模型 | 第12页 |
| ·连续模型双Poisson风险模型 | 第12-14页 |
| ·离散时间风险模型 | 第14-16页 |
| ·课题研究内容 | 第16-18页 |
| ·双Poisson过程的引入 | 第16-17页 |
| ·将复合Poisson风险模型进一步推广为带投资带干扰的双Poisson相依风险模型 | 第17页 |
| ·将复合Poisson风险模型进一步推广为带干扰的再保险相依风险模型 | 第17页 |
| ·复合Poisson-Geometric风险模型的推广 | 第17页 |
| ·模糊利率的推广 | 第17-18页 |
| 第2章 带投资和干扰项的相依风险模型 | 第18-25页 |
| ·盈余过程的建立 | 第18页 |
| ·盈余过程的相关性质 | 第18-21页 |
| ·破产概率 | 第21-23页 |
| ·数值的例子 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 带干扰的再保险相依风险模型 | 第25-32页 |
| ·风险模型的建立 | 第25-26页 |
| ·盈余过程的相关性质 | 第26-28页 |
| ·风险模型的破产概率 | 第28-30页 |
| ·数值例子 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 再保险在复合Poisson-Geomtric风险模型的应用 | 第32-38页 |
| ·引言及模型的建立 | 第32-34页 |
| ·模型的基本性质 | 第34-36页 |
| ·风险模型的破产概率 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 相对模糊利率下的带投资的风险模型 | 第38-44页 |
| ·模型的建立 | 第38-39页 |
| ·盈余过程的相关性质 | 第39-40页 |
| ·风险模型的破产概率 | 第40-42页 |
| ·应用举例 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第49页 |
