| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-21页 |
| ·研究的背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究角度 | 第13-14页 |
| ·研究思路、步骤及方法 | 第14-17页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究步骤 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·文章的结构安排 | 第17-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-50页 |
| ·主权财富基金的相关研究 | 第21-28页 |
| ·主权财富基金的界定 | 第21-23页 |
| ·主权财富基金的规模 | 第23-26页 |
| ·主权财富基金的分类及发展趋势 | 第26-28页 |
| ·主权财富基金风险管理的理论研究 | 第28-49页 |
| ·风险管理的理论研究 | 第28-40页 |
| ·主权财富基金风险的内涵与特征 | 第40-42页 |
| ·主权财富基金风险形成的原因 | 第42-44页 |
| ·主权财富基金风险管理的程序与基本框架 | 第44-45页 |
| ·中国主权财富基金风险管理研究 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第3章 国内外主权财富基金风险管理现状及其问题分析 | 第50-78页 |
| ·国外主权财富基金风险管理 | 第50-58页 |
| ·新加坡主权财富基金风险管理 | 第51-54页 |
| ·俄罗斯主权财富基金风险管理 | 第54-56页 |
| ·挪威主权财富基金风险管理 | 第56-58页 |
| ·中国主权财富基金的发展及其风险管理 | 第58-71页 |
| ·中国主权财富基金的发展 | 第58-63页 |
| ·中国主权财富基金风险分类 | 第63-68页 |
| ·中国主权财富基金风险的特点 | 第68-70页 |
| ·中国主权财富基金风险管理的动因分析 | 第70-71页 |
| ·中国主权财富基金风险管理中存在的问题 | 第71-74页 |
| ·宏观环境 | 第72-73页 |
| ·风险控制能力 | 第73页 |
| ·组织结构 | 第73-74页 |
| ·国外主权财富基金风险管理对中国的启示 | 第74-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 第4章 中国主权财富基金风险识别和测度 | 第78-93页 |
| ·主权财富基金风险识别的基本原则 | 第78-79页 |
| ·主权财富基金风险识别的过程 | 第79-81页 |
| ·中国主权财富基金风险测度 | 第81-92页 |
| ·市场风险的边缘分布 | 第82-83页 |
| ·信用风险的边缘分布 | 第83-84页 |
| ·操作风险的边缘分布 | 第84-85页 |
| ·风险的联合分布 | 第85-89页 |
| ·中国主权财富基金风险的表现及特征 | 第89-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第5章 中国主权财富基金风险评估 | 第93-141页 |
| ·引言 | 第93-95页 |
| ·模糊综合评估的理论基础 | 第95-99页 |
| ·模糊综合评估决策的数学模型 | 第95-96页 |
| ·模糊综合评估决策的方法与步骤 | 第96-97页 |
| ·层次分析法确定权重的理论基础 | 第97-99页 |
| ·综合评估结构 | 第99-105页 |
| ·综合评估指标体系的设置 | 第99-102页 |
| ·评价指标的合理性 | 第102-103页 |
| ·权重集及其层次结构 | 第103-105页 |
| ·中国主权财富基金风险模糊综合评估模型的建立及其应用 | 第105-119页 |
| ·单因素评估 | 第106-107页 |
| ·层次分析法确定各指标的权重 | 第107-113页 |
| ·综合评估 | 第113-115页 |
| ·模型的应用 | 第115-119页 |
| ·基于网络层次分析法(ANP)的风险评价法 | 第119-129页 |
| ·ANP模型概述 | 第119-123页 |
| ·主权财富基金风险管理评价指标的确定 | 第123-124页 |
| ·主权财富基金风险管理网络结构的建立 | 第124-126页 |
| ·中国主权财富基金风险管理评价模型的建立 | 第126页 |
| ·中国主权财富基金风险管理评价指标权重的确定及分析 | 第126-129页 |
| ·模糊评判与BP神经网络结合的主权财富基金风险评估模型 | 第129-139页 |
| ·BP神经网络的理论基础 | 第129-132页 |
| ·评价模型的系统框架 | 第132-133页 |
| ·评价模型中网络设计及训练 | 第133-139页 |
| ·本章小结 | 第139-141页 |
| 第6章 中国主权财富基金风险的防范与控制 | 第141-162页 |
| ·中国主权财富基金风险的防范措施 | 第141-149页 |
| ·中国主权财富基金风险防范的组织保证 | 第141-144页 |
| ·中国主权财富基金风险防范的预警系统设计 | 第144-148页 |
| ·中国主权财富基金风险防范的预警系统分析 | 第148-149页 |
| ·中国主权财富基金风险分散措施 | 第149-158页 |
| ·组合投资管理 | 第150-153页 |
| ·战略投资 | 第153-156页 |
| ·加强监督管理 | 第156-158页 |
| ·政策性建议 | 第158-161页 |
| ·宏观环境 | 第158-159页 |
| ·风险控制能力 | 第159-160页 |
| ·组织结构 | 第160页 |
| ·角色定位 | 第160-161页 |
| ·本章小结 | 第161-162页 |
| 第7章 结论与展望 | 第162-167页 |
| ·主要结论 | 第162-163页 |
| ·主要创新点 | 第163-165页 |
| ·研究不足与展望 | 第165-167页 |
| 参考文献 | 第167-176页 |
| 附录1 | 第176-178页 |
| 附录2 | 第178-180页 |
| 附录3 | 第180-182页 |
| 致谢 | 第182-184页 |
| 攻读博士学位期间科研论文及获奖情况 | 第184页 |
