中美黄金期货市场价格发现功能及套利研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 期货市场价格发现功能理论研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 期货市场价格发现功能应用研究 | 第15-18页 |
| 1.2.3 国外配对交易研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 国内配对交易研究 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23页 |
| 1.4 本文的创新及不足 | 第23-26页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第23页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第23-26页 |
| 第二章 期货市场价格发现功能及配对交易概述 | 第26-29页 |
| 2.1 期货市场的价格发现功能概述 | 第26-27页 |
| 2.2 配对交易概述 | 第27-29页 |
| 第三章 中美黄金期货市场发展历程 | 第29-35页 |
| 3.1 黄金市场概述 | 第29-31页 |
| 3.2 美国黄金期货市场发展历程 | 第31-32页 |
| 3.3 中国黄金期货市场发展历程 | 第32-35页 |
| 第四章 中美黄金期货市场价格发现功能及套利研究 | 第35-52页 |
| 4.1 数据的选取及处理 | 第35页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.3 协整检验 | 第37-40页 |
| 4.4 格兰杰因果检验 | 第40-42页 |
| 4.5 向量自回归(VAR)模型 | 第42-44页 |
| 4.6 向量误差修正(VEC)模型 | 第44-45页 |
| 4.7 脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| 4.8 方差分解 | 第47-49页 |
| 4.9 基于协整关系的配对交易 | 第49-51页 |
| 4.10 实证小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
