| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第7-10页 |
| 第二节 本文框架结构 | 第10-11页 |
| 第三节 本文创新之处与不足 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-19页 |
| 第一节 国内外对金融极端波动时间间隔研究的文献综述 | 第13-17页 |
| 第二节 国内外对极端事件发生间隔研究的文献综述 | 第17-19页 |
| 第三章 研究方法 | 第19-27页 |
| 第一节 极值理论-空间维厚尾特征研究 | 第19-21页 |
| 第二节 极端波动时间间隔分布的研究 | 第21-24页 |
| 第三节 自回归条件持续期(ACD)模型 | 第24-25页 |
| 第四节 极端价波动的"时间效应"研究 | 第25-27页 |
| 第四章 实证研究 | 第27-40页 |
| 第一节 连续期货价格序列的构造与统计处理 | 第27-28页 |
| 第二节 极端波动空间维分析——阈值的确定 | 第28-31页 |
| 第三节 极端波动时间维的研究——GEV分布 | 第31-35页 |
| 第三节 极端波动间隔的ACD模型研究 | 第35-38页 |
| 第四节 极端价格波动的时间效应分析 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和参与科研项目 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |