| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 理论知识 | 第13-21页 |
| 2.1 ACD模型 | 第13-18页 |
| 2.1.1 标准ACD模型 | 第13-16页 |
| 2.1.2 扩展的ACD模型 | 第16-18页 |
| 2.2 ACD模型参数估计研究 | 第18-21页 |
| 2.2.1 极大似然估计(MLE) | 第18-20页 |
| 2.2.2 最小一乘(LAD)估计 | 第20-21页 |
| 第3章 ACD模型的自加权最小一乘(SLAD)估计 | 第21-31页 |
| 3.1 ACD模型的SLAD估计理论研究 | 第21-27页 |
| 3.1.1 自加权最小一乘(SLAD)估计的定义 | 第21-22页 |
| 3.1.2 自加权最小一乘(SLAD)估计的性质及证明 | 第22-27页 |
| 3.2 蒙特卡洛模拟 | 第27-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-47页 |
| 4.1 数据选取与预处理 | 第31-32页 |
| 4.2 交易量久期的实证分析 | 第32-40页 |
| 4.2.1 交易量久期的定义 | 第32页 |
| 4.2.2 交易量久期的特征分析 | 第32-36页 |
| 4.2.3 SLAD估计结果 | 第36-37页 |
| 4.2.4 残差检验 | 第37-40页 |
| 4.3 价格久期的实证分析 | 第40-47页 |
| 4.3.1 价格久期的定义 | 第40页 |
| 4.3.2 价格久期的特征分析 | 第40-43页 |
| 4.3.3 SLAD估计结果 | 第43-44页 |
| 4.3.4 残差检验 | 第44-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 总结 | 第47页 |
| 5.2 不足与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |