基于独立成分分析的证券市场波动性分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号对照表 | 第10-11页 |
| 缩略语对照表 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 波动率模型研究的发展历程及现状 | 第15-17页 |
| 1.2.1 经典的波动率模型 | 第15-16页 |
| 1.2.2 基于降维思想的波动率模型 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路和结构安排 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.4.2 本文结构安排 | 第18-20页 |
| 第二章 波动率相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 金融时间序列的波动特征 | 第20-21页 |
| 2.2 波动溢出效应产生的原因分析 | 第21-22页 |
| 2.3 单元波动率模型 | 第22-23页 |
| 2.3.1 GARCH模型 | 第22页 |
| 2.3.2 TGARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.3.3 EGARCH模型 | 第23页 |
| 2.4 多元波动率模型 | 第23-25页 |
| 2.4.1 VEC模型 | 第24页 |
| 2.4.2 BEKK模型 | 第24页 |
| 2.4.3 DCC模型 | 第24-25页 |
| 2.4.4 O-GARCH模型 | 第25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-28页 |
| 第三章 基于独立成分分析的波动率模型 | 第28-36页 |
| 3.1 独立成分分析 | 第28-33页 |
| 3.1.1 ICA的基本原理及假设条件 | 第28-29页 |
| 3.1.2 ICA的预处理 | 第29-30页 |
| 3.1.3 ICA模型的估算 | 第30-33页 |
| 3.2 度量波动率的模型 | 第33-34页 |
| 3.3 度量波动溢出效应的模型 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-54页 |
| 4.1 数据选择以及其统计特性 | 第36页 |
| 4.2 数据的检验 | 第36-43页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第36-39页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第40-42页 |
| 4.2.4 ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| 4.3 模型估计 | 第43-46页 |
| 4.4 模型效果的对比 | 第46-50页 |
| 4.5 波动溢出效应的刻画 | 第50-51页 |
| 4.6 本章小结 | 第51-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 作者简介 | 第62-63页 |
