| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·论文的内容安排和创新点 | 第18-20页 |
| ·文章的内容框架安排 | 第18页 |
| ·文章的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 信用衍生品的发展及运用 | 第20-28页 |
| ·信用衍生品的发展概况和种类 | 第20-24页 |
| ·信用衍生品的发展概况 | 第20-21页 |
| ·信用衍生品的主要品种 | 第21-24页 |
| ·信用衍生品在商业银行中的运用 | 第24-28页 |
| ·信用衍生品在商业银行风险管理中的运用 | 第24-25页 |
| ·信用衍生品在商业银行的运用功效 | 第25-28页 |
| 第3章 信用衍生品影响货币政策的定性分析 | 第28-34页 |
| ·货币政策传导效应理论 | 第28-31页 |
| ·货币政策传导机制 | 第28-29页 |
| ·货币政策效应理论 | 第29-31页 |
| ·信用衍生品对货币政策传导机制的影响 | 第31-32页 |
| ·信用衍生品对货币政策利率传导机制的影响 | 第31页 |
| ·信用衍生品对货币政策信贷传导机制的影响 | 第31-32页 |
| ·信用衍生品对货币政策传导时滞的影响 | 第32-34页 |
| ·信用衍生品延长了货币政策传导时滞 | 第32-33页 |
| ·信用衍生品加剧了货币政策传导时滞的不确定性 | 第33-34页 |
| 第4章 信用衍生品影响货币政策的实证分析 | 第34-48页 |
| ·数据的说明及描述统计 | 第34-36页 |
| ·数据的选取及处理 | 第34页 |
| ·数据描述性统计 | 第34-36页 |
| ·实证分析过程 | 第36-45页 |
| ·实证模型介绍 | 第36-38页 |
| ·单位根检验 | 第38-39页 |
| ·协整和回归 | 第39-41页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应分析 | 第42-44页 |
| ·方差分解 | 第44-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-48页 |
| ·货币政策在信用衍生品迅速发展之前比较有效 | 第46页 |
| ·货币政策效果自信用衍生品迅速发展以来被弱化 | 第46-47页 |
| ·信用衍生品的发展促进了商业银行贷款的增长 | 第47-48页 |
| 第5章 发展信用衍生品对我国的借鉴与启示 | 第48-53页 |
| ·中央银行应加强信用衍生品的监管 | 第48-50页 |
| ·货币政策应关注和影响信用衍生品的价格 | 第50-51页 |
| ·中央银行应调整市场监测和分析工具 | 第51页 |
| ·中央银行应加大公开市场操作力度 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第59-60页 |
| 附表B 2002-2008 美国八家大银行信用衍生品交易量 | 第60页 |