基于RAROC的商业银行经济资本配置研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·选题背景及选题意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外文献综述 | 第11-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文创新之处及文章结构 | 第13-16页 |
| ·本文创新之处 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14-16页 |
| 2 经济资本的界定及RAROC体系 | 第16-25页 |
| ·经济资本的界定 | 第16-21页 |
| ·资产业务的损失 | 第16-19页 |
| ·经济资本与监管资本、账面资本 | 第19-21页 |
| ·RAROC体系简介 | 第21-25页 |
| ·RAROC概念 | 第21-22页 |
| ·RAROC体系经济资本管理的简要过程 | 第22-23页 |
| ·RAROC应用的意义 | 第23-25页 |
| 3 基于RAROC的经济资本配置的经济学模型构建 | 第25-40页 |
| ·RAROC体系经济资本配置的模型构建 | 第25-33页 |
| ·RAROC经济资本配置的代数推理过程 | 第26-27页 |
| ·RAROC经济资本配置的经济学模型建立与推导 | 第27-33页 |
| ·经济资本配置的实证过程 | 第33-40页 |
| 4 基于经济学模型的经济资本配置性质分析 | 第40-47页 |
| ·风险—收益约束下经济资本分配的优势分析 | 第40-41页 |
| ·充分考虑了资产业务的风险相关性 | 第40页 |
| ·直接计算最优资产业务的投资头寸 | 第40-41页 |
| ·经济资本配置过程更加明了 | 第41页 |
| ·经济资本最优分配的特性 | 第41-45页 |
| ·各业务边际资本收益率相等 | 第41-43页 |
| ·RAROC值与投资头寸成反比例关系 | 第43页 |
| ·业务风险相关性和所需经济资本数量成正比 | 第43-45页 |
| ·RAROC为核心经济资本配置的难点与实质 | 第45-47页 |
| ·RAROC经济资本配置的难点 | 第45页 |
| ·RAROC经济资本配置的实质 | 第45-47页 |
| 5 RAROC经济资本管理在我国商业银行的应用 | 第47-57页 |
| ·我国银行面临的风险管理形势及其概况 | 第47-50页 |
| ·我国银行面临的风险管理形势 | 第47-48页 |
| ·我国银行经济资本管理概况 | 第48-50页 |
| ·我国银行经济资本管理面临的问题 | 第50-53页 |
| ·经济资本计量方式过粗 | 第51页 |
| ·经济资本分配过多依赖定性分析 | 第51-52页 |
| ·总分行结构不利于经济资本管理 | 第52-53页 |
| ·完善我国银行RAROC经济资本管理的建议 | 第53-57页 |
| ·加强数据积累、计量模型建设 | 第53-54页 |
| ·改进以RAROC为核心的经济资本管理系统 | 第54页 |
| ·逐步改进银行风险管理的组织结构和业务经营流程 | 第54-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
