我国商业银行系统风险贡献度评估研究--基于分位数回归的条件在险价值研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-17页 |
| 1.2.1 系统风险定义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 系统风险的成因 | 第10-13页 |
| 1.2.3 系统风险测度 | 第13-17页 |
| 1.3 本文研究内容及结构安排 | 第17-19页 |
| 2 商业银行系统性风险评估理论分析 | 第19-22页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第19页 |
| 2.2 系统性风险的成因 | 第19-21页 |
| 2.3 系统性风险测度主要方法 | 第21-22页 |
| 3 系统性风险贡献度评估的 ΔCOVAR模型 | 第22-29页 |
| 3.1 基本概念解析 | 第22-25页 |
| 3.1.1 在险价值 | 第22-23页 |
| 3.1.2 条件在险价值 | 第23-25页 |
| 3.2 分位数回归及分位数回归的COVAR模型 | 第25-27页 |
| 3.2.1 分位数回归 | 第25-26页 |
| 3.2.2 分位数回归的 ΔCoVaR模型 | 第26-27页 |
| 3.3 KOLMOGOROV-SMIRNOV检验 | 第27-29页 |
| 4 单个银行系统风险贡献度实证研究 | 第29-40页 |
| 4.1 变量选择和描述性统计 | 第29-33页 |
| 4.1.1 研究对象与数据 | 第29-30页 |
| 4.1.2 变量选择及相关解释 | 第30-33页 |
| 4.2 商业银行金融系统风险贡献的实证分析 | 第33-38页 |
| 4.2.1 单个银行收益率方程估计结果与分析 | 第33-37页 |
| 4.2.2 单个银行对系统性风险贡献的估计与分析 | 第37-38页 |
| 4.3 小结 | 第38-40页 |
| 5 银行业整体系统风险贡献度实证研究 | 第40-48页 |
| 5.1 变量选择与描述性统计 | 第40-42页 |
| 5.1.1 研究对象及数据 | 第40-41页 |
| 5.1.2 变量解释及描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.2 各类金融机构整体系统风险贡献分析 | 第42-46页 |
| 5.3 三类金融机构交叉KS检验 | 第46-47页 |
| 5.4 小结 | 第47-48页 |
| 6 结论及政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 政策及建议 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53页 |
| A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53页 |
