基于ARIMA修正模型的电力市场价格预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 电力市场及其价格理论研究现状 | 第18-25页 |
| 2.1 国内外电力市场的发展 | 第18-20页 |
| 2.1.1 国外电力市场的发展 | 第18-19页 |
| 2.1.2 国内电力市场的发展 | 第19-20页 |
| 2.2 电力金融市场的发展 | 第20-22页 |
| 2.2.1 电力现货市场 | 第20-21页 |
| 2.2.2 电力期货市场 | 第21页 |
| 2.2.3 电力期货市场发展的必要性和可行性 | 第21-22页 |
| 2.3 电力价格形成的基本理论 | 第22-25页 |
| 2.3.1 传统电价制定机制 | 第22-23页 |
| 2.3.2 市场电价制定机制 | 第23-25页 |
| 第3章 时间序列基本理论及常用模型 | 第25-33页 |
| 3.1 时间序列相关概念及特点 | 第25页 |
| 3.2 时间序列的预处理 | 第25-28页 |
| 3.2.1 时间序列的平稳性检验 | 第25-26页 |
| 3.2.2 时间序列的白噪声检验 | 第26页 |
| 3.2.3 时间序列的序列相关检验 | 第26-27页 |
| 3.2.4 时间序列的平稳性处理 | 第27-28页 |
| 3.3 时间序列的四种常用模型 | 第28-31页 |
| 3.3.1 移动平均MA模型 | 第28-29页 |
| 3.3.2 自回归AR模型 | 第29页 |
| 3.3.3 自回归移动平均ARMA模型 | 第29-30页 |
| 3.3.4 差分自回归移动平均ARIMA模型 | 第30-31页 |
| 3.4 时间序列的误差修正模型 | 第31-33页 |
| 第4章 基于ARIMA模型的电力现货价格预测 | 第33-41页 |
| 4.1 电力现货价格的ARIMA模型构建 | 第33-37页 |
| 4.1.1 判断序列的平稳性 | 第33-34页 |
| 4.1.2 非平稳序列的处理及差分阶数的确定 | 第34-35页 |
| 4.1.3 模型的构建及检验 | 第35-37页 |
| 4.2 电力现货价格预测 | 第37-38页 |
| 4.3 现货价格预测模型分析 | 第38-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 基于AR误差修正模型的电力期货价格预测 | 第41-50页 |
| 5.1 电力期货价格ARIMA模型的构建及检验 | 第41-44页 |
| 5.2 AR修正模型预测电力期货价格 | 第44-47页 |
| 5.3 模型预测结果分析 | 第47-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
