| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.3 主要工作与创新 | 第13-14页 |
| 1.4 本文研究的技术路线图 | 第14-16页 |
| 2 天气风险管理及天气衍生品定价概述 | 第16-28页 |
| 2.1 天气风险及其管理理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 天气风险 | 第16-17页 |
| 2.1.2 天气风险管理策略 | 第17-18页 |
| 2.2 天气衍生品概述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 交易品种 | 第18-21页 |
| 2.2.1.1 按合约类型划分 | 第18-19页 |
| 2.2.1.2 按基础指数划分 | 第19-21页 |
| 2.3 基于温度的天气衍生品定价理论概述 | 第21-28页 |
| 2.3.1 布莱克-舒尔斯-默顿(B-S-M)模型 | 第21-22页 |
| 2.3.2 均值回复Ortein－Uhlenbeck模型 | 第22-23页 |
| 2.3.3 有限差分法 | 第23-25页 |
| 2.3.4 其他定价方法 | 第25-28页 |
| 3 天气衍生品定价模型构建 | 第28-34页 |
| 3.1 数据来源与描述 | 第28-29页 |
| 3.2 基于气温指数的天气衍生品O-U模型的构建 | 第29-30页 |
| 3.3 参数估计 | 第30-34页 |
| 3.3.1 对tT中参数的估计 | 第30-31页 |
| 3.3.2 估计波动率 | 第31-32页 |
| 3.3.3 估计均值回复速率 | 第32-34页 |
| 4 基于温度的天气衍生品定价模型的仿真模拟 | 第34-44页 |
| 4.1 基于PDE方法的天气衍生品定价模拟 | 第34-35页 |
| 4.1.1 基本概念 | 第34页 |
| 4.1.2 基于PDE的OU过程 | 第34-35页 |
| 4.2 定价结果与比较 | 第35-44页 |
| 4.2.1 中心差分 | 第35-37页 |
| 4.2.2 基准近似定价公式 | 第37-38页 |
| 4.2.3 中心差分法的数值仿真与对比结果 | 第38-40页 |
| 4.2.4 单向有限差分法的数值仿真及对比结果 | 第40-41页 |
| 4.2.5 蒙特卡罗模拟及对比结果 | 第41-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |