| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 论文研究的背景及选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的主要内容、创新和不足之处 | 第17-20页 |
| 1.3.1 本文的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 1.3.3 本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 理论基础和相关研究方法介绍 | 第20-26页 |
| 2.1 价值投资理论 | 第20-21页 |
| 2.1.1 价值投资的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 价值投资的前提和基础 | 第20-21页 |
| 2.2 价值投资分析方法 | 第21-23页 |
| 2.2.1 基本面分析法 | 第21-22页 |
| 2.2.2 因子分析法 | 第22页 |
| 2.2.3 确定主要影响因子的主成分分析 | 第22-23页 |
| 2.3 Piotroski策略的原理和应用 | 第23-26页 |
| 2.3.1 Piotroski策略介绍 | 第23-24页 |
| 2.3.2 Piotroski策略的指标和评分标准 | 第24-26页 |
| 第三章 指标介绍和样本选取 | 第26-31页 |
| 3.1 本文的指标类型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 盈利能力指标 | 第26页 |
| 3.1.2 杠杆、流动性和资金来源指标 | 第26-27页 |
| 3.1.3 经营效率指标 | 第27-28页 |
| 3.2 本文拟研究的行业 | 第28-29页 |
| 3.3 本文采用的股票评分标准 | 第29-31页 |
| 第四章 数据展示和实证研究 | 第31-49页 |
| 4.1 数据选取范围 | 第31-33页 |
| 4.2 本文选择的市场参照指标 | 第33-34页 |
| 4.2.1 国内常见的市场指数 | 第33页 |
| 4.2.2 本文采用的市场参考指数 | 第33-34页 |
| 4.3 表现最优和表现最差的股票组合 | 第34-36页 |
| 4.4 最优组合与大盘指数的收益比较 | 第36-41页 |
| 4.5 提高取样时间频率情况下Piotroski策略组合的表现 | 第41-44页 |
| 4.5.1 提高时间频率的考虑 | 第41-42页 |
| 4.5.2 季度数据下的最优组合和最差组合表现 | 第42-43页 |
| 4.5.3 最优组合表现与市场表现 | 第43-44页 |
| 4.6 Piotroski策略选股工具设计 | 第44-46页 |
| 4.7 评价Piotroski策略的有效性 | 第46-49页 |
| 第五章 总结和展望 | 第49-52页 |
| 5.1 基于Piotroski策略的价值投资研究总结 | 第49-50页 |
| 5.2 研究的不足之处 | 第50-51页 |
| 5.3 后续研究的展望 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附件 | 第61页 |
