| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·选题的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·文章的创新点 | 第14页 |
| ·研究思路 | 第14-16页 |
| 2 期货定价基本理论 | 第16-26页 |
| ·持有成本原理 | 第16-17页 |
| ·蛛网理论 | 第17页 |
| ·CAPM定价原理 | 第17-19页 |
| ·APT定价原理 | 第19-20页 |
| ·人工神经网络理论 | 第20-26页 |
| 3 沪铜期货价格机制的有效性 | 第26-40页 |
| ·有效市场理论 | 第26-27页 |
| ·市场有效性的检验方法 | 第27-32页 |
| ·沪铜期货市场有效性的实证分析 | 第32-40页 |
| 4 我国沪铜期价定价机制 | 第40-53页 |
| ·沪铜期货介绍 | 第40-45页 |
| ·沪铜期价的主要影响因素 | 第45-50页 |
| ·上海期货市场价格形成机制 | 第50-53页 |
| 5 沪铜期货定价模型和预测 | 第53-62页 |
| ·BP网络概述 | 第53-54页 |
| ·BP网络的算法 | 第54-57页 |
| ·BP建模 | 第57-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 附录1 沪铜期货连续50个交易日的预测价格 | 第63-64页 |
| 附录2 注释 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |