| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究结构 | 第9-10页 |
| 1.3 主要贡献 | 第10-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 已实现波动率 | 第11-15页 |
| 2.2 测量误差 | 第15-17页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第17-18页 |
| 3 研究方法 | 第18-25页 |
| 3.1 已实现方差 | 第18-20页 |
| 3.2 测量误差 | 第20-21页 |
| 3.3 跳跃和已实现半方差 | 第21-23页 |
| 3.4 异质性自回归模型 | 第23-24页 |
| 3.5 模型评价指标 | 第24-25页 |
| 4 测量误差与波动率预测模型 | 第25-47页 |
| 4.1 数据 | 第25-28页 |
| 4.2 引入测量误差的作用 | 第28-30页 |
| 4.3 基准模型设定 | 第30-35页 |
| 4.3.1 样本内估计 | 第30-32页 |
| 4.3.2 样本外预测 | 第32-35页 |
| 4.4 跳跃对测量误差的影响 | 第35-36页 |
| 4.5 更长的模型期限对比 | 第36-39页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第39-46页 |
| 4.6.1 数据生成过程 | 第39-40页 |
| 4.6.2 备选的积分四次方差估计量 | 第40-41页 |
| 4.6.3 备选的HARQ模型设定 | 第41-42页 |
| 4.6.4 其他形式的“Q模型” | 第42-46页 |
| 4.7 小结 | 第46-47页 |
| 5 修正测量误差系数的HARQ-A模型对中国股票市场波动率的预测能力 | 第47-55页 |
| 5.1 HARQ-A模型 | 第47-49页 |
| 5.2 样本内估计 | 第49-51页 |
| 5.3 样本外预测 | 第51-55页 |
| 6 结论与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |