| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| §1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| §1.2 文献综述 | 第7-8页 |
| §1.3 本文思路与内容安排 | 第8-10页 |
| 第二章 风险理论与时间非齐次风险模型 | 第10-16页 |
| §2.1 复合Poisson过程 | 第10-12页 |
| §2.2 经典风险理论 | 第12-14页 |
| §2.3 时间非齐次风险模型 | 第14-16页 |
| 第三章 投资于多种资产的周期风险模型 | 第16-23页 |
| §3.1 模型的建立 | 第16-17页 |
| §3.2 固定周期投资策略 | 第17-21页 |
| §3.3 最优性 | 第21-23页 |
| 第四章 实证分析 | 第23-30页 |
| §4.1 索赔到达强度和索赔额分布的周期性函数 | 第23-26页 |
| §4.2 最优投资策略 | 第26-30页 |
| 第五章 总结与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-35页 |
| 论文及科研情况 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |