| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容、思路与框架 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1 支持涨跌幅限制制度有效的相关文献 | 第11-12页 |
| 2.2 反对涨跌幅限制制度有效的相关文献 | 第12-13页 |
| 2.3 国内外研究总结及评述 | 第13-14页 |
| 3 理论模型 | 第14-18页 |
| 4 研究方法 | 第18-29页 |
| 4.1 研究方法的选择 | 第18页 |
| 4.2 数据来源、数据处理及相关说明 | 第18-19页 |
| 4.3 触及涨跌幅限制及涨跌停交易日的界定 | 第19-21页 |
| 4.3.1 触及涨跌幅限制的界定 | 第19-20页 |
| 4.3.2 实验组：涨跌停交易日的界定 | 第20-21页 |
| 4.3.3 对比组：0.99涨跌幅交易日的界定 | 第21页 |
| 4.4 流动性的界定 | 第21-25页 |
| 4.5 相关符号及含义说明 | 第25-29页 |
| 5 实证研究结果及分析 | 第29-59页 |
| 5.1 问题1：涨跌停交易日的流动性是否为传导机制中的重要因素 | 第29-41页 |
| 5.1.1 波动性外溢假说 | 第29-35页 |
| 5.1.2 价格发现推迟假说 | 第35-37页 |
| 5.1.3 交易干扰假说 | 第37-41页 |
| 5.2 问题2：流动性因素是否是涨跌停传导机制中唯一重要的因素 | 第41-59页 |
| 5.2.1 波动性外溢假说 | 第44-50页 |
| 5.2.2 价格发现推迟假说 | 第50-52页 |
| 5.2.3 交易干扰假说 | 第52-59页 |
| 6 结论、政策建议及不足之处 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |